PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAI с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USAI с MAGS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USAI (Pacer American Energy Independence ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - USAI is a Energy Equities fund tracking the American Energy Independence Index, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. USAI is passively managed, while MAGS is actively managed. Over the past 3 years, USAI returned 26.68%/yr vs 34.19%/yr for MAGS. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. USAI charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.

Доходность

Сравнение доходности USAI и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USAI показывает доходность 23.98%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью 4.79%.

USAI

1 день
1.47%
1 месяц
-1.05%
С начала года
23.98%
6 месяцев
21.70%
1 год
22.36%
3 года*
26.68%
5 лет*
18.67%
10 лет*
—

MAGS

1 день
1.02%
1 месяц
3.00%
С начала года
4.79%
6 месяцев
4.17%
1 год
32.45%
3 года*
34.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USAI и MAGS

2026 (YTD)202520242023
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		23.98%0.69%43.99%13.17%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		4.79%22.99%63.97%37.32%

Correlation

The correlation between USAI and MAGS is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г.

0.10

The correlation between USAI and MAGS shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USAI и MAGS

Секторы
USAI
MAGS

Энергетика

97.8%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

9.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

15.3%

Энергетика

USAI
97.8%
MAGS

-

Коммунальные услуги

USAI
2.1%
MAGS

-

Сырьевые материалы

USAI

-

MAGS

-

Коммуникационные услуги

USAI

-

MAGS
9.3%

Потребительский циклический сектор

USAI

-

MAGS
10.5%

Потребительский защитный сектор

USAI

-

MAGS

-

Финансовые услуги

USAI

-

MAGS

-

Здравоохранение

USAI

-

MAGS

-

Промышленность

USAI

-

MAGS

-

Недвижимость

USAI

-

MAGS

-

Технологии

USAI

-

MAGS
15.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer American Energy Independence ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с USAI:
USAI с SCHDUSAI с DRLLUSAI с CRAKUSAI с VICEUSAI с BIZDUSAI с VYMUSAI с ^GSPC
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Доходность на риск

USAI vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAI
Ранг доходности на риск USAI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAI c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAIMAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.62

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.22

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

1.75

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

6.06

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAI vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAI на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAGS равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAI и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAIMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.62

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.56

-1.06

Просадки

Сравнение просадок USAI и MAGS

Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и MAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USAIMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.25%

-29.91%

-35.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-18.62%

+9.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.22%

-29.91%

+11.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-2.57%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-4.70%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

5.37%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности USAI и MAGS

Pacer American Energy Independence ETF (USAI) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что USAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USAIMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

4.89%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

14.34%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

20.10%

-4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

25.93%

-5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.31%

25.93%

+1.38%

Сравнение комиссий USAI и MAGS

USAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAI и MAGS

Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности MAGS в 1.41%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.41%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		4.13%5.03%3.62%4.99%5.41%6.15%7.67%6.50%5.56%0.08%

Часто задаваемые вопросы

USAI and MAGS have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USAI has higher volatility (6.69%) compared to MAGS (4.89%). In terms of maximum drawdown, USAI dropped -65.25% vs MAGS's -29.91%.

On 3-year performance, MAGS leads with 34.19% vs 26.68% for USAI. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAGS has performed better with a 34.19% return vs 26.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for USAI.

USAI has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 1.41% for MAGS.

USAI is categorized as Energy Equities, while MAGS is Technology Equities. They also come from different issuers: Pacer and Roundhill. Their fees differ too: 0.75% for USAI and 0.29% for MAGS.

MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USAI и MAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор