PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAI с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAI с MAGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).

USAI и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USAI - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность American Energy Independence Index. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности USAI и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAI и MAGS

2026 (YTD)202520242023
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		21.85%0.69%43.99%13.17%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-11.04%22.99%63.97%37.32%

Доходность по периодам

С начала года, USAI показывает доходность 21.85%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -11.04%.

USAI

1 день
-2.15%
1 месяц
-0.91%
С начала года
21.85%
6 месяцев
18.66%
1 год
16.93%
3 года*
26.78%
5 лет*
22.13%
10 лет*
—

MAGS

1 день
1.28%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-8.69%
1 год
27.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer American Energy Independence ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с USAI:
USAI с SCHDUSAI с DRLLUSAI с VYMUSAI с ^GSPCUSAI с VICEUSAI с BIZDUSAI с DGRW
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MAGXMAGS с MGKMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Сравнение комиссий USAI и MAGS

USAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

USAI
Pacer American Energy Independence ETF
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF

Доходность на риск

USAI vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAI
Ранг доходности на риск USAI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAI c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAIMAGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.97

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.58

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.60

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.17

5.57

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAI vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAI на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAGS равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAI и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAIMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.97

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.36

-0.85

Корреляция

Корреляция между USAI и MAGS составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAI и MAGS

Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности MAGS в 1.66%

TTM202520242023202220212020201920182017
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		4.18%5.03%3.62%4.99%5.41%6.15%7.67%6.50%5.56%0.08%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.66%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USAI и MAGS

Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и MAGS.

Загрузка...

Показатели просадок

USAIMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.25%

-29.91%

-35.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-18.62%

+3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-13.78%

+8.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-4.77%

-4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

5.36%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности USAI и MAGS

Текущая волатильность для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) составляет 4.25%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что USAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAIMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

8.50%

-4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

15.51%

-4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

28.70%

-8.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.45%

26.28%

-5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.44%

26.28%

+1.16%