PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAI с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USAI с COWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USAI (Pacer American Energy Independence ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - USAI is a Energy Equities fund tracking the American Energy Independence Index, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USAI returned 18.67%/yr vs 10.60%/yr for COWZ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USAI charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности USAI и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USAI показывает доходность 23.98%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 8.30%.

USAI

1 день
1.47%
1 месяц
-1.05%
С начала года
23.98%
6 месяцев
21.70%
1 год
22.36%
3 года*
26.68%
5 лет*
18.67%
10 лет*
—

COWZ

1 день
0.11%
1 месяц
2.05%
С начала года
8.30%
6 месяцев
8.95%
1 год
22.75%
3 года*
14.62%
5 лет*
10.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USAI и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		23.98%0.69%43.99%14.21%19.82%37.10%-15.10%21.63%-17.31%3.69%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.30%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%2.13%

Correlation

The correlation between USAI and COWZ is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2017 г.

0.62

Over the past year, the correlation between USAI and COWZ has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов USAI и COWZ

Секторы
USAI
COWZ

Энергетика

97.8%
16.9%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Сырьевые материалы

-

3.7%

Коммуникационные услуги

-

10.4%

Потребительский циклический сектор

-

11.7%

Потребительский защитный сектор

-

10.9%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

21.8%

Промышленность

-

8.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

16.0%

Энергетика

USAI
97.8%
COWZ
16.9%

Коммунальные услуги

USAI
2.1%
COWZ

-

Сырьевые материалы

USAI

-

COWZ
3.7%

Коммуникационные услуги

USAI

-

COWZ
10.4%

Потребительский циклический сектор

USAI

-

COWZ
11.7%

Потребительский защитный сектор

USAI

-

COWZ
10.9%

Финансовые услуги

USAI

-

COWZ

-

Здравоохранение

USAI

-

COWZ
21.8%

Промышленность

USAI

-

COWZ
8.4%

Недвижимость

USAI

-

COWZ

-

Технологии

USAI

-

COWZ
16.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer American Energy Independence ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с USAI:
USAI с SCHDUSAI с DRLLUSAI с CRAKUSAI с VICEUSAI с BIZDUSAI с VYMUSAI с ^GSPC
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

USAI vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAI
Ранг доходности на риск USAI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAI c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAICOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.06

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.05

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

4.57

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

12.47

-6.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAI vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAI на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа COWZ равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAI и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAICOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.06

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.60

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.65

-0.14

Просадки

Сравнение просадок USAI и COWZ

Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USAICOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.25%

-38.63%

-26.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-5.00%

-4.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.22%

-22.00%

+3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.68%

-22.00%

+1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-0.80%

-3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-4.80%

-4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

1.83%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности USAI и COWZ

Pacer American Energy Independence ETF (USAI) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что USAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USAICOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

2.50%

+4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

7.12%

+5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

11.08%

+4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

17.63%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.31%

19.92%

+7.39%

Сравнение комиссий USAI и COWZ

USAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAI и COWZ

Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности COWZ в 2.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.16%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		4.13%5.03%3.62%4.99%5.41%6.15%7.67%6.50%5.56%0.08%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USAI and COWZ have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USAI has higher volatility (6.69%) compared to COWZ (2.50%). In terms of maximum drawdown, USAI dropped -65.25% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, USAI leads with 18.67% vs 10.60% for COWZ. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USAI has performed better with a 18.67% return vs 10.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for USAI.

USAI has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 2.16% for COWZ.

USAI is categorized as Energy Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. USAI tracks American Energy Independence Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. Their fees differ too: 0.75% for USAI and 0.49% for COWZ.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USAI и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор