PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAGX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAGX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

USAGX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности USAGX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAGX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		6.26%156.06%10.76%6.73%-11.80%-10.14%25.85%42.97%-12.26%5.56%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, USAGX показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

USAGX

1 день
6.75%
1 месяц
-20.36%
С начала года
6.26%
6 месяцев
20.15%
1 год
96.22%
3 года*
42.24%
5 лет*
22.40%
10 лет*
16.40%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Precious Metals and Minerals Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с USAGX:
USAGX с FSPSXUSAGX с VGPMXUSAGX с GLDMUSAGX с VOOUSAGX с GDXJUSAGX с XLKUSAGX с SPY
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий USAGX и SWLGX

USAGX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

USAGX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAGX
Ранг доходности на риск USAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAGX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAGXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

0.83

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.35

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.19

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.28

1.17

+2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.04

4.02

+8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAGX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAGX на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAGX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAGXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

0.83

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.58

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.70

-0.51

Корреляция

Корреляция между USAGX и SWLGX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAGX и SWLGX

Дивидендная доходность USAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности SWLGX в 0.51%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		0.23%0.24%0.00%2.45%0.95%0.84%0.04%0.00%0.00%0.00%4.20%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USAGX и SWLGX

Максимальная просадка USAGX за все время составила -80.89%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAGX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

USAGXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.89%

-32.69%

-48.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.12%

-16.16%

-13.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.72%

-32.69%

-13.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.48%

-13.03%

-7.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.17%

-7.13%

-36.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.19%

4.69%

+3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности USAGX и SWLGX

USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что USAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAGXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.28%

6.73%

+10.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.61%

12.40%

+23.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.15%

22.57%

+20.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.19%

21.52%

+10.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.80%

22.81%

+9.99%