Сравнение USAF с UPAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atlas America Fund (USAF) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR).
USAF и UPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USAF - это активно управляемый фонд от Atlas. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г.. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности USAF и UPAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAF и UPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USAF Atlas America Fund | 2.11% | 9.09% | 0.23% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 5.18% | 23.87% | -4.49% |
Доходность по периодам
С начала года, USAF показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 5.18%.
USAF
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 2.70%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPAR
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAF и UPAR
USAF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии UPAR в 0.65%.
Доходность на риск
USAF vs. UPAR — Ранг доходности на риск
USAF
UPAR
Сравнение USAF c UPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas America Fund (USAF) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAF | UPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.34 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.82 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.01 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 7.18 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAF | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.34 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | -0.08 | +1.53 |
Корреляция
Корреляция между USAF и UPAR составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAF и UPAR
Дивидендная доходность USAF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности UPAR в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USAF Atlas America Fund | 2.45% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.75% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% |
Просадки
Сравнение просадок USAF и UPAR
Максимальная просадка USAF за все время составила -4.46%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAF и UPAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAF | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.46% | -39.00% | +34.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.46% | -11.21% | +6.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -8.18% | +4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -22.49% | +21.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 3.13% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAF и UPAR
Текущая волатильность для Atlas America Fund (USAF) составляет 2.07%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что USAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAF | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | 7.00% | -4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.31% | 10.58% | -5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.58% | 15.86% | -9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 18.17% | -12.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.92% | 18.17% | -12.25% |