PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USAF с UPAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USAF и UPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atlas America Fund (USAF) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAF и UPAR


2026 (YTD)20252024
USAF
Atlas America Fund
2.11%9.09%0.23%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF
5.18%23.87%-4.49%

Доходность по периодам

С начала года, USAF показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 5.18%.


USAF

1 день
0.82%
1 месяц
-2.75%
С начала года
2.11%
6 месяцев
2.70%
1 год
7.94%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UPAR

1 день
2.67%
1 месяц
-7.86%
С начала года
5.18%
6 месяцев
8.43%
1 год
21.19%
3 года*
7.85%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Atlas America Fund

UPAR Ultra Risk Parity ETF

Сравнение комиссий USAF и UPAR

USAF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии UPAR в 0.65%.


Доходность на риск

USAF vs. UPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USAF
Ранг доходности на риск USAF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAF: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAF: 5656
Ранг коэф-та Мартина

UPAR
Ранг доходности на риск UPAR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAR: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAF c UPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas America Fund (USAF) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USAFUPARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.82

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.01

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

7.18

-1.54

USAF vs. UPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAF на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPAR равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAF и UPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USAFUPARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.34

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

-0.08

+1.53

Корреляция

Корреляция между USAF и UPAR составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USAF и UPAR

Дивидендная доходность USAF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности UPAR в 2.75%


TTM2025202420232022
USAF
Atlas America Fund
2.45%2.50%0.00%0.00%0.00%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF
2.75%3.28%3.32%3.04%4.73%

Просадки

Сравнение просадок USAF и UPAR

Максимальная просадка USAF за все время составила -4.46%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAF и UPAR.


Загрузка...

Показатели просадок


USAFUPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.46%

-39.00%

+34.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.46%

-11.21%

+6.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-8.18%

+4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-22.49%

+21.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

3.13%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности USAF и UPAR

Текущая волатильность для Atlas America Fund (USAF) составляет 2.07%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что USAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USAFUPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

7.00%

-4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.31%

10.58%

-5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.58%

15.86%

-9.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

18.17%

-12.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.92%

18.17%

-12.25%