PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAF с GAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAF с GAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atlas America Fund (USAF) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).

USAF и GAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USAF - это активно управляемый фонд от Atlas. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности USAF и GAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atlas America Fund (USAF) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAF и GAA

2026 (YTD)20252024
USAF
Atlas America Fund		2.44%9.09%0.23%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		4.83%18.76%-1.78%

Доходность по периодам

С начала года, USAF показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 4.83%.

USAF

1 день
0.33%
1 месяц
-2.84%
С начала года
2.44%
6 месяцев
2.93%
1 год
8.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GAA

1 день
0.91%
1 месяц
-2.65%
С начала года
4.83%
6 месяцев
8.44%
1 год
20.85%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.47%
10 лет*
7.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atlas America Fund

Cambria Global Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с USAF:
USAF с PZRMXUSAF с VOOUSAF с INCMUSAF с HIDEUSAF с MFULUSAF с MKAMUSAF с DDX
Часто сравнивают с GAA:
GAA с AOAGAA с VSMGXGAA с TRTYGAA с OCIOGAA с EAOMGAA с SWOBXGAA с MDIV

Сравнение комиссий USAF и GAA

USAF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.

USAF
Atlas America Fund
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF

Доходность на риск

USAF vs. GAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAF
Ранг доходности на риск USAF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAF: 5151
Ранг коэф-та Мартина
GAA
Ранг доходности на риск GAA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAF c GAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas America Fund (USAF) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAFGAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

2.03

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.70

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.87

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

11.69

-6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAF vs. GAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAF на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа GAA равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAF и GAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAFGAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.03

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.61

+0.88

Корреляция

Корреляция между USAF и GAA составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAF и GAA

Дивидендная доходность USAF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности GAA в 3.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAF
Atlas America Fund		2.44%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		3.74%4.24%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%

Просадки

Сравнение просадок USAF и GAA

Максимальная просадка USAF за все время составила -4.46%, что меньше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAF и GAA.

Загрузка...

Показатели просадок

USAFGAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.46%

-26.57%

+22.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.46%

-7.18%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-3.40%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-3.90%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.76%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности USAF и GAA

Текущая волатильность для Atlas America Fund (USAF) составляет 2.00%, в то время как у Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что USAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAFGAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

3.81%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

7.24%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.58%

10.34%

-3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

11.27%

-5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.92%

11.05%

-5.13%