PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAF с EAOA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAF с EAOA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atlas America Fund (USAF) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA).

USAF и EAOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USAF - это активно управляемый фонд от Atlas. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г.. EAOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности USAF и EAOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atlas America Fund (USAF) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAF и EAOA

2026 (YTD)20252024
USAF
Atlas America Fund		2.44%9.09%0.23%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		-1.25%18.41%-0.78%

Доходность по периодам

С начала года, USAF показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у EAOA с доходностью -1.25%.

USAF

1 день
0.33%
1 месяц
-2.84%
С начала года
2.44%
6 месяцев
2.93%
1 год
8.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOA

1 день
0.81%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.95%
1 год
17.60%
3 года*
13.92%
5 лет*
7.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atlas America Fund

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с USAF:
USAF с PZRMXUSAF с VOOUSAF с INCMUSAF с DDXUSAF с HIDEUSAF с MFULUSAF с MKAM
Часто сравнивают с EAOA:
EAOA с AOAEAOA с EAOREAOA с GDEEAOA с XNAVEAOA с ESGUEAOA с SPMOEAOA с VOO

Сравнение комиссий USAF и EAOA

USAF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии EAOA в 0.18%.

USAF
Atlas America Fund
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Доходность на риск

USAF vs. EAOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAF
Ранг доходности на риск USAF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAF: 5151
Ранг коэф-та Мартина
EAOA
Ранг доходности на риск EAOA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAF c EAOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas America Fund (USAF) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAFEAOADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.25

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.83

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.81

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

8.18

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAF vs. EAOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAF на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOA равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAF и EAOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAFEAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.25

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.80

+0.69

Корреляция

Корреляция между USAF и EAOA составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAF и EAOA

Дивидендная доходность USAF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности EAOA в 2.12%

TTM202520242023202220212020
USAF
Atlas America Fund		2.44%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		2.12%2.10%2.09%2.21%1.93%1.48%1.12%

Просадки

Сравнение просадок USAF и EAOA

Максимальная просадка USAF за все время составила -4.46%, что меньше максимальной просадки EAOA в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAF и EAOA.

Загрузка...

Показатели просадок

USAFEAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.46%

-25.06%

+20.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.46%

-9.98%

+5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-5.15%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-5.44%

+4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

2.21%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности USAF и EAOA

Текущая волатильность для Atlas America Fund (USAF) составляет 2.00%, в то время как у iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что USAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAFEAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

5.24%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

8.43%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.58%

14.10%

-7.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

13.19%

-7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.92%

13.17%

-7.25%