PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAF с BAMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAF с BAMY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atlas America Fund (USAF) и Brookstone Yield ETF (BAMY).

USAF и BAMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USAF - это активно управляемый фонд от Atlas. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г.. BAMY - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности USAF и BAMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atlas America Fund (USAF) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAF и BAMY

2026 (YTD)20252024
USAF
Atlas America Fund		2.11%9.09%0.23%
BAMY
Brookstone Yield ETF		-0.46%12.93%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, USAF показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у BAMY с доходностью -0.46%.

USAF

1 день
0.82%
1 месяц
-2.75%
С начала года
2.11%
6 месяцев
2.70%
1 год
7.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMY

1 день
0.93%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
2.71%
1 год
12.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atlas America Fund

Brookstone Yield ETF

Часто сравнивают с USAF:
USAF с PZRMXUSAF с VOOUSAF с INCMUSAF с MKAMUSAF с DDXUSAF с HIDEUSAF с MFUL
Часто сравнивают с BAMY:
BAMY с GPIXBAMY с GDMABAMY с JEPIBAMY с IVWBAMY с BEMBBAMY с HYSBAMY с SPY

Сравнение комиссий USAF и BAMY

USAF берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии BAMY в 1.48%.

BAMY
Brookstone Yield ETF
USAF
Atlas America Fund

Доходность на риск

USAF vs. BAMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAF
Ранг доходности на риск USAF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAF: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAF: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAF c BAMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas America Fund (USAF) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAFBAMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.87

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.73

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.46

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.75

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

15.03

-9.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAF vs. BAMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAF на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа BAMY равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAF и BAMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAFBAMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.87

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.85

-0.40

Корреляция

Корреляция между USAF и BAMY составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAF и BAMY

Дивидендная доходность USAF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности BAMY в 8.04%

TTM202520242023
USAF
Atlas America Fund		2.45%2.50%0.00%0.00%
BAMY
Brookstone Yield ETF		8.04%7.16%8.20%1.96%

Просадки

Сравнение просадок USAF и BAMY

Максимальная просадка USAF за все время составила -4.46%, что меньше максимальной просадки BAMY в -6.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAF и BAMY.

Загрузка...

Показатели просадок

USAFBAMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.46%

-6.03%

+1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.46%

-4.60%

+0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-1.42%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-0.54%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

0.84%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности USAF и BAMY

Atlas America Fund (USAF) и Brookstone Yield ETF (BAMY) имеют волатильность 2.07% и 2.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAFBAMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

2.00%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.31%

3.54%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.58%

6.77%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

6.16%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.92%

6.16%

-0.24%