Сравнение USAF с BAMY
USAF (Atlas America Fund) and BAMY (Brookstone Yield ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, USAF returned 6.07% vs 10.68% for BAMY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. USAF charges 0.89%/yr vs 1.48%/yr for BAMY.
Доходность
Сравнение доходности USAF и BAMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USAF показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у BAMY с доходностью 1.16%.
USAF
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMY
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USAF и BAMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USAF Atlas America Fund | 2.08% | 9.09% | 0.23% |
BAMY Brookstone Yield ETF | 1.16% | 12.93% | 0.30% |
Correlation
The correlation between USAF and BAMY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USAF vs. BAMY — Ранг доходности на риск
USAF
BAMY
Сравнение USAF c BAMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas America Fund (USAF) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAF | BAMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.49 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 4.32 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | 19.33 | -16.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAF | BAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.33 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 1.87 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок USAF и BAMY
Максимальная просадка USAF за все время составила -4.46%, что меньше максимальной просадки BAMY в -6.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAF и BAMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USAF | BAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.46% | -6.03% | +1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.46% | -2.48% | -1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -0.24% | -3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -0.53% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 0.55% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAF и BAMY
Atlas America Fund (USAF) и Brookstone Yield ETF (BAMY) имеют волатильность 1.08% и 1.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USAF | BAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 1.09% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 2.80% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.00% | 4.62% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.69% | 6.03% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.69% | 6.03% | -0.34% |
Сравнение комиссий USAF и BAMY
USAF берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии BAMY в 1.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAF и BAMY
Дивидендная доходность USAF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности BAMY в 7.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMY Brookstone Yield ETF | 7.59% | 7.16% | 8.20% | 1.96% |
USAF Atlas America Fund | 2.45% | 2.50% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USAF and BAMY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAMY has higher volatility (1.09%) compared to USAF (1.08%). In terms of maximum drawdown, USAF dropped -4.46% vs BAMY's -6.03%.
On 1-year performance, BAMY leads with 10.68% vs 6.07% for USAF. On fees, USAF is cheaper at 0.89% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMY has performed better with a 10.68% return vs 6.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USAF is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.48% for BAMY.
BAMY has the higher dividend yield at 7.59%, compared with 2.45% for USAF.
They also come from different issuers: Atlas and Brookstone. Their fees differ too: 0.89% for USAF and 1.48% for BAMY.
BAMY currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USAF и BAMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор