Сравнение USAC с PFFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USA Compression Partners, LP (USAC) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA).
PFFA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 15 мая 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAC или PFFA.
Основные характеристики
| USAC | PFFA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.24% | 19.47% |
| Дох-ть за 1 год | -2.06% | 33.69% |
| Дох-ть за 3 года | 25.99% | 6.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.10% | 6.83% |
| Коэф-т Шарпа | -0.08 | 3.74 |
| Коэф-т Сортино | 0.07 | 5.21 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.76 |
| Коэф-т Кальмара | -0.09 | 3.10 |
| Коэф-т Мартина | -0.17 | 31.42 |
| Индекс Язвы | 12.34% | 1.05% |
| Дневная вол-ть | 25.62% | 8.76% |
| Макс. просадка | -78.96% | -70.52% |
| Текущая просадка | -11.95% | -0.79% |
Корреляция
Корреляция между USAC и PFFA составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности USAC и PFFA
С начала года, USAC показывает доходность 11.24%, что значительно ниже, чем у PFFA с доходностью 19.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USAC c PFFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Compression Partners, LP (USAC) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAC и PFFA
Дивидендная доходность USAC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что больше доходности PFFA в 8.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAC USA Compression Partners, LP | 9.03% | 9.20% | 10.75% | 12.03% | 15.44% | 11.58% | 16.18% | 12.70% | 12.14% | 18.06% | 11.90% | 4.66% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 8.79% | 9.56% | 10.78% | 7.64% | 8.54% | 10.02% | 5.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USAC и PFFA
Максимальная просадка USAC за все время составила -78.96%, что больше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAC и PFFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USAC и PFFA
USA Compression Partners, LP (USAC) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что USAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.