PortfoliosLab logo
Сравнение USAC с PFFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USAC и PFFA составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности USAC и PFFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USA Compression Partners, LP (USAC) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
223.60%
55.99%
USAC
PFFA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USAC:

0.33

PFFA:

0.97

Коэф-т Сортино

USAC:

0.69

PFFA:

1.32

Коэф-т Омега

USAC:

1.09

PFFA:

1.20

Коэф-т Кальмара

USAC:

0.42

PFFA:

0.83

Коэф-т Мартина

USAC:

1.32

PFFA:

3.53

Индекс Язвы

USAC:

7.73%

PFFA:

2.87%

Дневная вол-ть

USAC:

30.99%

PFFA:

10.38%

Макс. просадка

USAC:

-78.96%

PFFA:

-70.52%

Текущая просадка

USAC:

-12.52%

PFFA:

-7.17%

Доходность по периодам

С начала года, USAC показывает доходность 10.79%, что значительно выше, чем у PFFA с доходностью -3.75%.


USAC

С начала года

10.79%

1 месяц

-7.79%

6 месяцев

18.17%

1 год

10.40%

5 лет

42.34%

10 лет

14.34%

PFFA

С начала года

-3.75%

1 месяц

-4.82%

6 месяцев

-5.89%

1 год

9.52%

5 лет

15.73%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USAC и PFFA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USAC
Ранг риск-скорректированной доходности USAC, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USAC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

PFFA
Ранг риск-скорректированной доходности PFFA, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USAC c PFFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Compression Partners, LP (USAC) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа USAC, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
USAC: 0.33
PFFA: 0.97
Коэффициент Сортино USAC, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
USAC: 0.69
PFFA: 1.32
Коэффициент Омега USAC, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
USAC: 1.09
PFFA: 1.20
Коэффициент Кальмара USAC, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
USAC: 0.42
PFFA: 0.83
Коэффициент Мартина USAC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
USAC: 1.32
PFFA: 3.53

Показатель коэффициента Шарпа USAC на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа PFFA равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAC и PFFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.97
USAC
PFFA

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAC и PFFA

Дивидендная доходность USAC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что меньше доходности PFFA в 9.89%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USAC
USA Compression Partners, LP
6.16%8.91%9.20%10.75%12.03%15.44%11.58%16.18%12.70%12.14%18.06%11.90%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
9.89%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USAC и PFFA

Максимальная просадка USAC за все время составила -78.96%, что больше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAC и PFFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.52%
-7.17%
USAC
PFFA

Волатильность

Сравнение волатильности USAC и PFFA

USA Compression Partners, LP (USAC) имеет более высокую волатильность в 17.91% по сравнению с Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что USAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.91%
7.26%
USAC
PFFA