Сравнение USAC с PFFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USA Compression Partners, LP (USAC) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA).
PFFA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 15 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности USAC и PFFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAC и PFFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAC USA Compression Partners, LP | 22.87% | 6.38% | 12.67% | 28.80% | 25.91% | 45.90% | -10.09% | 57.91% | -22.84% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | -2.13% | 8.22% | 16.11% | 26.45% | -20.91% | 23.53% | -7.87% | 31.99% | -7.10% |
Доходность по периодам
С начала года, USAC показывает доходность 22.87%, что значительно выше, чем у PFFA с доходностью -2.13%.
USAC
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 21.20%
- 1 год
- 10.99%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 26.21%
- 10 лет*
- 23.33%
PFFA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USAC vs. PFFA — Ранг доходности на риск
USAC
PFFA
Сравнение USAC c PFFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Compression Partners, LP (USAC) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAC | PFFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.70 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 0.95 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.15 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 0.80 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | 2.82 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAC | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.70 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.53 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.22 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между USAC и PFFA составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAC и PFFA
Дивидендная доходность USAC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что меньше доходности PFFA в 9.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAC USA Compression Partners, LP | 7.59% | 9.13% | 8.91% | 9.20% | 10.75% | 12.03% | 15.44% | 11.58% | 16.18% | 12.70% | 12.14% | 18.06% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 9.94% | 9.47% | 9.18% | 9.56% | 10.75% | 7.64% | 8.54% | 10.02% | 5.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USAC и PFFA
Максимальная просадка USAC за все время составила -78.96%, что больше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAC и PFFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAC | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.96% | -70.52% | -8.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.12% | -8.54% | -11.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.39% | -22.70% | -1.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | -5.01% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -6.77% | -6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.88% | 2.43% | +6.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAC и PFFA
USA Compression Partners, LP (USAC) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что USAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAC | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 3.52% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 5.31% | +12.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.29% | 10.02% | +19.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.36% | 11.49% | +16.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.03% | 32.17% | +10.86% |