PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAAX с USHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAAX с USHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth Fund (USAAX) и USAA High Income Fund (USHYX).

USAAX управляется Victory. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г.. USHYX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности USAAX и USHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth Fund (USAAX) и USAA High Income Fund (USHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAAX и USHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAAX
USAA Growth Fund		-10.65%16.68%32.82%48.39%-32.49%16.97%37.07%27.62%-4.33%28.44%
USHYX
USAA High Income Fund		-0.60%7.22%6.85%13.05%-10.95%5.61%3.74%13.13%-3.52%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, USAAX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у USHYX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции USAAX превзошли акции USHYX по среднегодовой доходности: 14.01% против 5.37% соответственно.

USAAX

1 день
3.89%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-10.65%
6 месяцев
-10.48%
1 год
14.90%
3 года*
19.99%
5 лет*
9.70%
10 лет*
14.01%

USHYX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.41%
1 год
6.55%
3 года*
7.66%
5 лет*
3.58%
10 лет*
5.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth Fund

USAA High Income Fund

Часто сравнивают с USAAX:
USAAX с USCAXUSAAX с VOOUSAAX с VTIUSAAX с SPYUSAAX с VUGUSAAX с QQQUSAAX с USSCX
Часто сравнивают с USHYX:
USHYX с USAIXUSHYX с USIBXUSHYX с JEPIUSHYX с VIGUSHYX с IEMGUSHYX с ITOTUSHYX с BND

Сравнение комиссий USAAX и USHYX

USAAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии USHYX в 0.76%.

USAAX
USAA Growth Fund
USHYX
USAA High Income Fund

Доходность на риск

USAAX vs. USHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAAX
Ранг доходности на риск USAAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
USHYX
Ранг доходности на риск USHYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHYX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAAX c USHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth Fund (USAAX) и USAA High Income Fund (USHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAAXUSHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

2.19

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

3.06

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.52

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

2.63

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

11.51

-8.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAAX vs. USHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAAX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа USHYX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAAX и USHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAAXUSHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

2.19

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.79

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.98

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.29

-0.80

Корреляция

Корреляция между USAAX и USHYX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAAX и USHYX

Дивидендная доходность USAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности USHYX в 7.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAAX
USAA Growth Fund		11.89%10.62%10.47%6.54%6.98%10.34%4.33%26.15%13.67%2.47%5.27%6.92%
USHYX
USAA High Income Fund		7.05%5.48%7.65%7.15%5.89%4.83%5.23%5.78%6.31%5.72%5.91%6.44%

Просадки

Сравнение просадок USAAX и USHYX

Максимальная просадка USAAX за все время составила -66.79%, что больше максимальной просадки USHYX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAAX и USHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

USAAXUSHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.79%

-33.59%

-33.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.92%

-2.49%

-14.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.75%

-15.10%

-26.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

-24.55%

-17.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.69%

-1.49%

-12.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.87%

-2.99%

-15.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

0.57%

+4.30%

Волатильность

Сравнение волатильности USAAX и USHYX

USAA Growth Fund (USAAX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с USAA High Income Fund (USHYX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что USAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAAXUSHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

1.47%

+5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

1.97%

+10.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.63%

3.08%

+19.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

4.58%

+19.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

5.47%

+16.58%