Сравнение USAAX с USATX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth Fund (USAAX) и USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX).
USAAX управляется Victory. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г.. USATX управляется Victory. Фонд был запущен 18 мар. 1982 г..
Доходность
Сравнение доходности USAAX и USATX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAAX и USATX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAAX USAA Growth Fund | -10.65% | 16.68% | 32.82% | 48.39% | -32.49% | 16.97% | 37.07% | 27.62% | -4.33% | 28.44% |
USATX USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund | -0.17% | 4.75% | 2.89% | 5.30% | -8.12% | 2.06% | 4.91% | 7.03% | 1.25% | 5.77% |
Доходность по периодам
С начала года, USAAX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у USATX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции USAAX превзошли акции USATX по среднегодовой доходности: 14.01% против 2.27% соответственно.
USAAX
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.48%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 14.01%
USATX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAAX и USATX
USAAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии USATX в 0.49%.
Доходность на риск
USAAX vs. USATX — Ранг доходности на риск
USAAX
USATX
Сравнение USAAX c USATX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth Fund (USAAX) и USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAAX | USATX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.77 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.04 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.98 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 3.95 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAAX | USATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.77 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.31 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.62 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.12 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между USAAX и USATX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAAX и USATX
Дивидендная доходность USAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности USATX в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAAX USAA Growth Fund | 11.89% | 10.62% | 10.47% | 6.54% | 6.98% | 10.34% | 4.33% | 26.15% | 13.67% | 2.47% | 5.27% | 6.92% |
USATX USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund | 3.45% | 3.71% | 3.89% | 2.95% | 2.97% | 2.33% | 2.91% | 2.87% | 3.04% | 3.15% | 3.23% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок USAAX и USATX
Максимальная просадка USAAX за все время составила -66.79%, что больше максимальной просадки USATX в -12.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAAX и USATX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAAX | USATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.79% | -12.72% | -54.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.92% | -4.92% | -12.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.75% | -12.52% | -29.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.75% | -12.52% | -29.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -2.11% | -11.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -1.90% | -16.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 1.22% | +3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAAX и USATX
USAA Growth Fund (USAAX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что USAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAAX | USATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 0.81% | +6.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 1.40% | +11.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.63% | 5.58% | +17.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 3.71% | +20.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 3.66% | +18.39% |