PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAAX с USAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAAX с USAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth Fund (USAAX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX).

USAAX управляется Victory. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г.. USAGX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности USAAX и USAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth Fund (USAAX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAAX и USAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAAX
USAA Growth Fund		-10.65%16.68%32.82%48.39%-32.49%16.97%37.07%27.62%-4.33%28.44%
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		6.26%156.06%10.76%6.73%-11.80%-10.14%25.85%42.97%-12.26%9.65%

Доходность по периодам

С начала года, USAAX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у USAGX с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции USAAX уступали акциям USAGX по среднегодовой доходности: 14.01% против 16.40% соответственно.

USAAX

1 день
3.89%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-10.65%
6 месяцев
-10.48%
1 год
14.90%
3 года*
19.99%
5 лет*
9.70%
10 лет*
14.01%

USAGX

1 день
6.75%
1 месяц
-20.36%
С начала года
6.26%
6 месяцев
20.15%
1 год
96.22%
3 года*
42.24%
5 лет*
22.40%
10 лет*
16.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth Fund

USAA Precious Metals and Minerals Fund

Часто сравнивают с USAAX:
USAAX с USCAXUSAAX с VOOUSAAX с VTIUSAAX с SPYUSAAX с VUGUSAAX с QQQUSAAX с USSCX
Часто сравнивают с USAGX:
USAGX с FSPSXUSAGX с VGPMXUSAGX с GLDMUSAGX с VOOUSAGX с GDXJUSAGX с XLKUSAGX с SPY

Сравнение комиссий USAAX и USAGX

USAAX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии USAGX в 1.12%.

USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund
USAAX
USAA Growth Fund

Доходность на риск

USAAX vs. USAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAAX
Ранг доходности на риск USAAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
USAGX
Ранг доходности на риск USAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAAX c USAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth Fund (USAAX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAAXUSAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

2.27

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

2.50

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.37

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

3.28

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

12.04

-8.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAAX vs. USAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAAX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа USAGX равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAAX и USAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAAXUSAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

2.27

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.70

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.50

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.19

+0.30

Корреляция

Корреляция между USAAX и USAGX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAAX и USAGX

Дивидендная доходность USAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности USAGX в 0.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAAX
USAA Growth Fund		11.89%10.62%10.47%6.54%6.98%10.34%4.33%26.15%13.67%2.47%5.27%6.92%
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		0.23%0.24%0.00%2.45%0.95%0.84%0.04%0.00%0.00%0.00%4.20%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USAAX и USAGX

Максимальная просадка USAAX за все время составила -66.79%, что меньше максимальной просадки USAGX в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAAX и USAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

USAAXUSAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.79%

-80.89%

+14.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.92%

-30.12%

+13.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.75%

-45.72%

+3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

-51.03%

+9.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.69%

-20.48%

+6.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.87%

-43.17%

+24.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

8.19%

-3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности USAAX и USAGX

Текущая волатильность для USAA Growth Fund (USAAX) составляет 6.86%, в то время как у USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) волатильность равна 17.28%. Это указывает на то, что USAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAAXUSAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

17.28%

-10.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

35.61%

-23.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.63%

43.15%

-20.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

32.19%

-8.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

32.80%

-10.75%