Сравнение USAAX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth Fund (USAAX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
USAAX управляется Victory. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности USAAX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAAX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAAX USAA Growth Fund | -10.65% | 16.68% | 32.82% | 48.39% | -32.49% | 16.97% | 37.07% | 27.62% | -4.33% | 28.44% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, USAAX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции USAAX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 14.01% против 15.31% соответственно.
USAAX
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.48%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 14.01%
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAAX и MRFOX
USAAX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
USAAX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
USAAX
MRFOX
Сравнение USAAX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth Fund (USAAX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAAX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.33 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 0.57 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.07 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.68 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 1.75 | +1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAAX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.33 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.92 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 1.07 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.06 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между USAAX и MRFOX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAAX и MRFOX
Дивидендная доходность USAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAAX USAA Growth Fund | 11.89% | 10.62% | 10.47% | 6.54% | 6.98% | 10.34% | 4.33% | 26.15% | 13.67% | 2.47% | 5.27% | 6.92% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USAAX и MRFOX
Максимальная просадка USAAX за все время составила -66.79%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAAX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAAX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.79% | -29.10% | -37.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.92% | -7.09% | -9.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.75% | -12.98% | -28.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.75% | -29.10% | -12.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -5.32% | -8.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -2.37% | -16.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 2.77% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAAX и MRFOX
USAA Growth Fund (USAAX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что USAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAAX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 3.04% | +3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 7.08% | +5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.63% | 11.83% | +10.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 12.04% | +11.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 14.29% | +7.76% |