PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAAX с FDGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAAX с FDGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth Fund (USAAX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX).

USAAX управляется Victory. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г.. FDGRX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности USAAX и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth Fund (USAAX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAAX и FDGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAAX
USAA Growth Fund		-10.65%16.68%32.82%48.39%-32.49%16.97%37.07%27.62%-4.33%28.44%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		-2.70%18.54%37.18%47.25%-33.86%22.57%67.42%38.40%-4.14%36.76%

Доходность по периодам

С начала года, USAAX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у FDGRX с доходностью -2.70%. За последние 10 лет акции USAAX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 14.01% против 20.34% соответственно.

USAAX

1 день
3.89%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-10.65%
6 месяцев
-10.48%
1 год
14.90%
3 года*
19.99%
5 лет*
9.70%
10 лет*
14.01%

FDGRX

1 день
4.47%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-3.20%
1 год
31.14%
3 года*
25.93%
5 лет*
12.63%
10 лет*
20.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth Fund

Fidelity Growth Company Fund

Часто сравнивают с USAAX:
USAAX с USCAXUSAAX с VOOUSAAX с VTIUSAAX с SPYUSAAX с VUGUSAAX с QQQUSAAX с USSCX
Часто сравнивают с FDGRX:
FDGRX с FBGRXFDGRX с SPYFDGRX с FXAIXFDGRX с FGKFXFDGRX с FOCPXFDGRX с SCHDFDGRX с BRK-B

Сравнение комиссий USAAX и FDGRX

USAAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FDGRX в 0.79%.

USAAX
USAA Growth Fund
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund

Доходность на риск

USAAX vs. FDGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAAX
Ранг доходности на риск USAAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FDGRX
Ранг доходности на риск FDGRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAAX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth Fund (USAAX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAAXFDGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.31

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.88

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

2.12

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

7.42

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAAX vs. FDGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAAX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа FDGRX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAAX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAAXFDGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.31

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.53

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.88

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.67

-0.18

Корреляция

Корреляция между USAAX и FDGRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAAX и FDGRX

Дивидендная доходность USAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAAX
USAA Growth Fund		11.89%10.62%10.47%6.54%6.98%10.34%4.33%26.15%13.67%2.47%5.27%6.92%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.16%3.92%

Просадки

Сравнение просадок USAAX и FDGRX

Максимальная просадка USAAX за все время составила -66.79%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAAX и FDGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

USAAXFDGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.79%

-71.62%

+4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.92%

-13.07%

-3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.75%

-40.25%

-1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

-40.25%

-1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.69%

-8.69%

-5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.87%

-15.97%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

3.74%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности USAAX и FDGRX

Текущая волатильность для USAA Growth Fund (USAAX) составляет 6.86%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что USAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAAXFDGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

8.21%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

15.30%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.63%

24.68%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

23.97%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

23.33%

-1.28%