PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAAX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAAX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth Fund (USAAX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

USAAX управляется Victory. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности USAAX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth Fund (USAAX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAAX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAAX
USAA Growth Fund		-10.65%16.68%32.82%48.39%-32.49%16.97%37.07%27.62%-4.33%28.44%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, USAAX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции USAAX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 14.01% против 16.68% соответственно.

USAAX

1 день
3.89%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-10.65%
6 месяцев
-10.48%
1 год
14.90%
3 года*
19.99%
5 лет*
9.70%
10 лет*
14.01%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с USAAX:
USAAX с USCAXUSAAX с VOOUSAAX с VTIUSAAX с SPYUSAAX с VUGUSAAX с QQQUSAAX с USSCX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий USAAX и ADX

USAAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

USAAX
USAA Growth Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

USAAX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAAX
Ранг доходности на риск USAAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAAX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth Fund (USAAX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAAXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.47

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

2.18

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.31

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

2.56

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

11.81

-8.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAAX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAAX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAAX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAAXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.47

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.89

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.93

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.09

+0.40

Корреляция

Корреляция между USAAX и ADX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAAX и ADX

Дивидендная доходность USAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAAX
USAA Growth Fund		11.89%10.62%10.47%6.54%6.98%10.34%4.33%26.15%13.67%2.47%5.27%6.92%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок USAAX и ADX

Максимальная просадка USAAX за все время составила -66.79%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAAX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

USAAXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.79%

-71.60%

+4.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.92%

-11.12%

-5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.75%

-25.07%

-16.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

-37.17%

-4.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.69%

-4.36%

-9.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.87%

-23.22%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

2.41%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности USAAX и ADX

USAA Growth Fund (USAAX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеют волатильность 6.86% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAAXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

6.64%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

10.77%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.63%

18.76%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

17.23%

+6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

17.96%

+4.09%