Сравнение URTY с WTIU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).
URTY и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URTY и WTIU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTY и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | -1.06% | 9.26% | 7.38% | -7.78% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 113.23% | -17.13% | -29.63% | -28.42% |
Доходность по периодам
С начала года, URTY показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.
URTY
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -16.92%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 54.41%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- -13.29%
- 10 лет*
- 4.75%
WTIU
- 1 день
- -11.84%
- 1 месяц
- 17.12%
- С начала года
- 113.23%
- 6 месяцев
- 89.84%
- 1 год
- 46.84%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTY и WTIU
И URTY, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
URTY vs. WTIU — Ранг доходности на риск
URTY
WTIU
Сравнение URTY c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTY | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.58 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.22 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.92 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 1.71 | +2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTY | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.58 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.05 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между URTY и WTIU составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTY и WTIU
Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.95% | 1.02% | 1.16% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.00% | 0.03% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URTY и WTIU
Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и WTIU.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTY | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -75.73% | -12.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.70% | -53.11% | +15.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.27% | -24.42% | -34.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.68% | -39.49% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | 28.53% | -16.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTY и WTIU
ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) имеют волатильность 22.05% и 22.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTY | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.05% | 22.50% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.37% | 46.56% | -3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.67% | 81.69% | -12.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.49% | 69.54% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.19% | 69.54% | -0.35% |