PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение URTY с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности URTY и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URTY и WTIU


2026 (YTD)202520242023
URTY
ProShares UltraPro Russell2000
-1.06%9.26%7.38%-7.78%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN
113.23%-17.13%-29.63%-28.42%

Доходность по периодам

С начала года, URTY показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.


URTY

1 день
1.90%
1 месяц
-16.92%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
-1.04%
1 год
54.41%
3 года*
12.65%
5 лет*
-13.29%
10 лет*
4.75%

WTIU

1 день
-11.84%
1 месяц
17.12%
С начала года
113.23%
6 месяцев
89.84%
1 год
46.84%
3 года*
2.42%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraPro Russell2000

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Сравнение комиссий URTY и WTIU

И URTY, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

URTY vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

URTY
Ранг доходности на риск URTY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 4646
Ранг коэф-та Мартина

WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTY c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


URTYWTIUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.58

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.22

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

0.92

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

1.71

+2.85

URTY vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTY на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа WTIU равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTY и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


URTYWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.58

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.05

+0.21

Корреляция

Корреляция между URTY и WTIU составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов URTY и WTIU

Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
URTY
ProShares UltraPro Russell2000
0.95%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URTY и WTIU

Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и WTIU.


Загрузка...

Показатели просадок


URTYWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-75.73%

-12.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.70%

-53.11%

+15.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.27%

-24.42%

-34.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.68%

-39.49%

+4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.96%

28.53%

-16.57%

Волатильность

Сравнение волатильности URTY и WTIU

ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) имеют волатильность 22.05% и 22.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


URTYWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.05%

22.50%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.37%

46.56%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.67%

81.69%

-12.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.49%

69.54%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.19%

69.54%

-0.35%