PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTY с NUGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URTY с NUGT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

URTY (ProShares UltraPro Russell2000) and NUGT (Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - URTY tracks the Russell 2000 Index (300%) while NUGT tracks the NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, URTY returned 7.26%/yr vs -10.65%/yr for NUGT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. URTY charges 0.95%/yr vs 1.23%/yr for NUGT.

Доходность

Сравнение доходности URTY и NUGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URTY показывает доходность 40.19%, что значительно выше, чем у NUGT с доходностью -28.93%. За последние 10 лет акции URTY превзошли акции NUGT по среднегодовой доходности: 7.26% против -10.65% соответственно.

URTY

1 день
2.59%
1 месяц
-1.96%
С начала года
40.19%
6 месяцев
32.56%
1 год
101.20%
3 года*
23.50%
5 лет*
-8.44%
10 лет*
7.26%

NUGT

1 день
-0.75%
1 месяц
-32.74%
С начала года
-28.93%
6 месяцев
-16.68%
1 год
76.94%
3 года*
53.31%
5 лет*
13.32%
10 лет*
-10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URTY и NUGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		40.19%9.26%7.38%24.43%-62.81%28.47%-7.72%72.37%-39.59%38.85%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		-28.93%425.05%2.89%2.60%-32.10%-26.31%-60.16%100.73%-44.52%3.73%

Correlation

The correlation between URTY and NUGT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2010 г.

0.18

The correlation between URTY and NUGT shifts across timeframes, from 0.18 (10 years) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов URTY и NUGT

Секторы
URTY
NUGT

Финансовые услуги

24.2%

-

Технологии

7.0%

-

Промышленность

6.1%

-

Здравоохранение

5.8%

-

Потребительский циклический сектор

2.8%

-

Энергетика

2.1%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.6%
100.0%

Коммунальные услуги

1.1%

-

Коммуникационные услуги

0.8%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Финансовые услуги

URTY
24.2%
NUGT

-

Технологии

URTY
7.0%
NUGT

-

Промышленность

URTY
6.1%
NUGT

-

Здравоохранение

URTY
5.8%
NUGT

-

Потребительский циклический сектор

URTY
2.8%
NUGT

-

Энергетика

URTY
2.1%
NUGT

-

Недвижимость

URTY
2.0%
NUGT

-

Сырьевые материалы

URTY
1.6%
NUGT
100.0%

Коммунальные услуги

URTY
1.1%
NUGT

-

Коммуникационные услуги

URTY
0.8%
NUGT

-

Потребительский защитный сектор

URTY
0.8%
NUGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Russell2000

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares

Часто сравнивают с URTY:
URTY с TNAURTY с SRTYURTY с UWMURTY с SAAURTY с TQQQURTY с UPROURTY с JNUG
Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с JNUGNUGT с GLDNUGT с DUSTNUGT с SILNUGT с JDST

Доходность на риск

URTY vs. NUGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTY
Ранг доходности на риск URTY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTY c NUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URTYNUGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
0.85

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
1.48

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

1.33

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.23

3.20

+7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URTY vs. NUGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTY на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа NUGT равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTY и NUGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URTYNUGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

0.85

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.18

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

-0.12

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.34

+0.53

Просадки

Сравнение просадок URTY и NUGT

Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что меньше максимальной просадки NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и NUGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URTYNUGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-99.97%

+11.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.56%

-58.33%

+25.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.85%

-58.33%

-7.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.76%

-73.72%

-9.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

-96.91%

+8.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.28%

-99.83%

+57.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.79%

-91.53%

+56.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.93%

24.14%

-14.21%

Волатильность

Сравнение волатильности URTY и NUGT

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) составляет 19.69%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) волатильность равна 32.20%. Это указывает на то, что URTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URTYNUGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.69%

32.20%

-12.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.89%

77.52%

-35.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.35%

91.71%

-33.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.60%

72.37%

-4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.43%

88.03%

-18.60%

Сравнение комиссий URTY и NUGT

URTY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NUGT в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTY и NUGT

Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности NUGT в 0.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		0.43%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%0.00%0.00%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		0.67%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%

Часто задаваемые вопросы

URTY and NUGT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUGT has higher volatility (32.20%) compared to URTY (19.69%). In terms of maximum drawdown, URTY dropped -88.09% vs NUGT's -99.97%.

On 10-year performance, URTY leads with 7.26% vs -10.65% for NUGT. On fees, URTY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, URTY has been the lower-risk option at 19.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URTY has performed better with a 7.26% return vs -10.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URTY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.23% for NUGT.

URTY has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.43% for NUGT.

URTY tracks Russell 2000 Index (300%), while NUGT tracks NYSE Arca Gold Miners Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for URTY and 1.23% for NUGT.

URTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URTY и NUGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор