Сравнение URTY с NRGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).
URTY и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URTY и NRGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTY и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | -1.06% | 7.13% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 139.49% | -33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, URTY показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.
URTY
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -16.92%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 54.41%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- -13.29%
- 10 лет*
- 4.75%
NRGU
- 1 день
- -10.75%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 139.49%
- 6 месяцев
- 107.68%
- 1 год
- 69.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTY и NRGU
И URTY, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
URTY vs. NRGU — Ранг доходности на риск
URTY
NRGU
Сравнение URTY c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTY | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.79 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.48 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.29 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 2.64 | +1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTY | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.79 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.61 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между URTY и NRGU составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTY и NRGU
Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.95% | 1.02% | 1.16% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.00% | 0.03% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URTY и NRGU
Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и NRGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTY | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -57.50% | -30.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.70% | -55.24% | +17.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.27% | -17.40% | -41.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.68% | -25.38% | -9.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | 27.12% | -15.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTY и NRGU
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) составляет 22.05%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.31%. Это указывает на то, что URTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTY | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.05% | 23.31% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.37% | 50.27% | -6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.67% | 88.18% | -18.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.49% | 87.12% | -19.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.19% | 87.12% | -17.93% |