PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTY с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URTY с NRGU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URTY (ProShares UltraPro Russell2000) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - URTY tracks the Russell 2000 Index (300%) while NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, URTY returned 129.65% vs 171.19% for NRGU. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности URTY и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URTY показывает доходность 52.94%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 125.94%.

URTY

1 день
4.44%
1 месяц
8.48%
С начала года
52.94%
6 месяцев
42.90%
1 год
129.65%
3 года*
31.12%
5 лет*
-5.89%
10 лет*
7.83%

NRGU

1 день
-1.47%
1 месяц
-6.46%
С начала года
125.94%
6 месяцев
93.16%
1 год
171.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URTY и NRGU

2026 (YTD)2025
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		52.94%7.13%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		125.94%-33.00%

Correlation

The correlation between URTY and NRGU is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.20

The correlation between URTY and NRGU shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов URTY и NRGU

Секторы
URTY
NRGU

Финансовые услуги

25.3%

-

Технологии

7.3%

-

Промышленность

6.4%

-

Здравоохранение

6.1%

-

Потребительский циклический сектор

2.9%

-

Энергетика

2.4%
100.0%

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Коммуникационные услуги

0.8%

-

Финансовые услуги

URTY
25.3%
NRGU

-

Технологии

URTY
7.3%
NRGU

-

Промышленность

URTY
6.4%
NRGU

-

Здравоохранение

URTY
6.1%
NRGU

-

Потребительский циклический сектор

URTY
2.9%
NRGU

-

Энергетика

URTY
2.4%
NRGU
100.0%

Недвижимость

URTY
2.2%
NRGU

-

Сырьевые материалы

URTY
1.7%
NRGU

-

Коммунальные услуги

URTY
1.2%
NRGU

-

Потребительский защитный сектор

URTY
0.8%
NRGU

-

Коммуникационные услуги

URTY
0.8%
NRGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Russell2000

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с URTY:
URTY с TNAURTY с SRTYURTY с UWMURTY с SAAURTY с TQQQURTY с UPROURTY с JNUG
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Доходность на риск

URTY vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTY
Ранг доходности на риск URTY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTY c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URTYNRGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.31

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.55

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

4.31

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.16

10.74

+2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URTY vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTY на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRGU равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTY и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URTYNRGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.31

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.43

-0.22

Просадки

Сравнение просадок URTY и NRGU

Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и NRGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URTYNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-57.50%

-30.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.56%

-39.95%

+7.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.04%

-22.07%

-14.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.79%

-25.41%

-9.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.89%

16.01%

-6.12%

Волатильность

Сравнение волатильности URTY и NRGU

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) составляет 17.05%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 31.62%. Это указывает на то, что URTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URTYNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.05%

31.62%

-14.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.56%

61.19%

-20.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.30%

75.02%

-17.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.46%

89.03%

-21.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.32%

89.03%

-19.71%

Сравнение комиссий URTY и NRGU

И URTY, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTY и NRGU

Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		0.62%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%

Часто задаваемые вопросы

URTY and NRGU have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGU has higher volatility (31.62%) compared to URTY (17.05%). In terms of maximum drawdown, URTY dropped -88.09% vs NRGU's -57.50%.

On 1-year performance, NRGU leads with 171.19% vs 129.65% for URTY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, URTY has been the lower-risk option at 17.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 171.19% return vs 129.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URTY and NRGU have the same expense ratio: 0.95% per year.

URTY has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for NRGU.

URTY tracks Russell 2000 Index (300%), while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and BMO.

NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URTY и NRGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор