PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение URTY с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URTY с NOBL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

URTY (ProShares UltraPro Russell2000) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - URTY is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, URTY returned 7.39%/yr vs 9.76%/yr for NOBL. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URTY charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности URTY и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URTY показывает доходность 56.37%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции URTY уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: 7.39% против 9.76% соответственно.

URTY

1 день
-0.17%
1 месяц
2.54%
6 месяцев
25.58%
С начала года
56.37%
1 год
99.74%
3 года*
23.18%
5 лет*
-2.06%
10 лет*
7.39%

NOBL

1 день
2.38%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
5.51%
С начала года
11.29%
1 год
14.89%
3 года*
8.85%
5 лет*
6.91%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URTY и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		56.37%9.26%7.38%24.43%-62.81%28.47%-7.72%72.37%-39.59%38.85%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		11.29%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between URTY and NOBL is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г.

0.74

Over the past year, the correlation between URTY and NOBL has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов URTY и NOBL

Секторы
URTY
NOBL

Технологии

19.1%
4.6%

Промышленность

17.8%
20.2%

Здравоохранение

16.3%
10.2%

Финансовые услуги

15.5%
12.8%

Потребительский циклический сектор

7.9%
5.3%

Недвижимость

5.9%
4.6%

Энергетика

5.4%
2.9%

Сырьевые материалы

4.7%
10.2%

Коммунальные услуги

2.7%
5.7%

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Потребительский защитный сектор

2.2%
23.6%

Технологии

URTY
19.1%
NOBL
4.6%

Промышленность

URTY
17.8%
NOBL
20.2%

Здравоохранение

URTY
16.3%
NOBL
10.2%

Финансовые услуги

URTY
15.5%
NOBL
12.8%

Потребительский циклический сектор

URTY
7.9%
NOBL
5.3%

Недвижимость

URTY
5.9%
NOBL
4.6%

Энергетика

URTY
5.4%
NOBL
2.9%

Сырьевые материалы

URTY
4.7%
NOBL
10.2%

Коммунальные услуги

URTY
2.7%
NOBL
5.7%

Коммуникационные услуги

URTY
2.5%
NOBL

-

Потребительский защитный сектор

URTY
2.2%
NOBL
23.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Russell2000

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с URTY:
URTY с TNAURTY с SRTYURTY с UWMURTY с SAAURTY с TQQQURTY с UPROURTY с JNUG
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

URTY vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTY
Ранг доходности на риск URTY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTY c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URTYNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.27

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
1.95

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

1.64

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

4.15

+5.92

URTY vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTY на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа NOBL равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTY и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URTY и NOBL

Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URTYNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-35.43%

-52.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.56%

-9.11%

-23.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.85%

-15.36%

-50.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.76%

-17.92%

-64.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

-35.43%

-52.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.62%

-0.69%

-34.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.79%

-3.47%

-31.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.94%

3.60%

+6.34%

Волатильность

Сравнение волатильности URTY и NOBL

ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что URTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URTYNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

4.72%

+6.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.37%

8.85%

+33.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.99%

11.82%

+46.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.50%

14.47%

+53.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.20%

16.61%

+52.59%

Сравнение комиссий URTY и NOBL

URTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTY и NOBL

Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности NOBL в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.03%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		0.76%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URTY and NOBL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URTY has higher volatility (11.21%) compared to NOBL (4.72%). In terms of maximum drawdown, URTY dropped -88.09% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.76% vs 7.39% for URTY. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.76% return vs 7.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for URTY.

NOBL has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.76% for URTY.

URTY is categorized as Leveraged Equities, while NOBL is Dividend. URTY tracks Russell 2000 Index (300%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for URTY and 0.35% for NOBL.

URTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URTY и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор