Сравнение URTY с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
URTY и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URTY и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTY и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | -1.06% | 9.26% | 7.38% | 24.43% | -62.81% | 28.47% | -7.72% | 72.37% | -39.59% | 38.85% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, URTY показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции URTY уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: 4.75% против 9.54% соответственно.
URTY
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -16.92%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 54.41%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- -13.29%
- 10 лет*
- 4.75%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTY и NOBL
URTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
URTY vs. NOBL — Ранг доходности на риск
URTY
NOBL
Сравнение URTY c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTY | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.41 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 0.70 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.09 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.54 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 1.89 | +2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTY | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.41 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.44 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.58 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.64 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между URTY и NOBL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTY и NOBL
Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.95% | 1.02% | 1.16% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок URTY и NOBL
Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTY | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -35.43% | -52.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.70% | -11.20% | -26.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.76% | -17.92% | -64.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | -35.43% | -52.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.27% | -7.07% | -52.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.68% | -3.45% | -31.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | 3.18% | +8.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTY и NOBL
ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) имеет более высокую волатильность в 22.05% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что URTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTY | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.05% | 3.55% | +18.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.37% | 8.06% | +35.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.67% | 15.24% | +54.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.49% | 14.39% | +53.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.19% | 16.59% | +52.60% |