Сравнение URTY с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
URTY и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности URTY и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTY и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | -1.06% | 9.26% | -21.18% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, URTY показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
URTY
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -16.92%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 54.41%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- -13.29%
- 10 лет*
- 4.75%
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTY и MULL
URTY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
URTY vs. MULL — Ранг доходности на риск
URTY
MULL
Сравнение URTY c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTY | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 6.53 | -5.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 3.77 | -2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.50 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 16.69 | -15.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 46.83 | -42.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTY | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 6.53 | -5.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.91 | -1.75 |
Корреляция
Корреляция между URTY и MULL составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTY и MULL
Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.95% | 1.02% | 1.16% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.00% | 0.03% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URTY и MULL
Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTY | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -72.29% | -15.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.70% | -53.09% | +15.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.27% | -39.05% | -20.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.68% | -21.99% | -12.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | 18.92% | -6.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTY и MULL
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) составляет 22.05%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что URTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTY | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.05% | 47.87% | -25.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.37% | 99.70% | -56.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.67% | 130.90% | -61.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.49% | 130.06% | -62.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.19% | 130.06% | -60.87% |