Сравнение URTY с DRIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV).
URTY и DRIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. DRIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. Фонд был запущен 13 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URTY и DRIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTY и DRIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | -1.06% | 9.26% | 7.38% | 24.43% | -62.81% | 28.47% | -7.72% | 72.37% | -42.67% |
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | 4.48% | 30.42% | -5.04% | 26.14% | -34.13% | 27.80% | 62.76% | 28.54% | -21.49% |
Доходность по периодам
С начала года, URTY показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у DRIV с доходностью 4.48%.
URTY
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -16.92%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 54.41%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- -13.29%
- 10 лет*
- 4.75%
DRIV
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 4.48%
- 6 месяцев
- 7.96%
- 1 год
- 48.00%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTY и DRIV
URTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DRIV в 0.68%.
Доходность на риск
URTY vs. DRIV — Ранг доходности на риск
URTY
DRIV
Сравнение URTY c DRIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTY | DRIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.70 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.36 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.92 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 10.98 | -6.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTY | DRIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.70 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.15 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.40 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между URTY и DRIV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTY и DRIV
Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности DRIV в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.95% | 1.02% | 1.16% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.00% | 0.03% |
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | 1.02% | 1.07% | 2.07% | 1.62% | 1.24% | 0.32% | 0.29% | 1.23% | 2.79% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URTY и DRIV
Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки DRIV в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и DRIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTY | DRIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -41.93% | -46.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.70% | -16.43% | -21.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.76% | -41.93% | -40.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.27% | -8.09% | -51.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.68% | -15.42% | -19.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | 4.37% | +7.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTY и DRIV
ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) имеет более высокую волатильность в 22.05% по сравнению с Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) с волатильностью 9.69%. Это указывает на то, что URTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTY | DRIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.05% | 9.69% | +12.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.37% | 19.24% | +24.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.67% | 28.34% | +41.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.49% | 26.73% | +40.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.19% | 27.34% | +41.85% |