PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение URTY с DRIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности URTY и DRIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URTY и DRIV


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
URTY
ProShares UltraPro Russell2000
-1.06%9.26%7.38%24.43%-62.81%28.47%-7.72%72.37%-42.67%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
4.48%30.42%-5.04%26.14%-34.13%27.80%62.76%28.54%-21.49%

Доходность по периодам

С начала года, URTY показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у DRIV с доходностью 4.48%.


URTY

1 день
1.90%
1 месяц
-16.92%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
-1.04%
1 год
54.41%
3 года*
12.65%
5 лет*
-13.29%
10 лет*
4.75%

DRIV

1 день
1.28%
1 месяц
-5.07%
С начала года
4.48%
6 месяцев
7.96%
1 год
48.00%
3 года*
10.80%
5 лет*
4.05%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraPro Russell2000

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

Сравнение комиссий URTY и DRIV

URTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DRIV в 0.68%.


Доходность на риск

URTY vs. DRIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

URTY
Ранг доходности на риск URTY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 4646
Ранг коэф-та Мартина

DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTY c DRIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


URTYDRIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.70

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.36

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.92

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

10.98

-6.42

URTY vs. DRIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTY на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа DRIV равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTY и DRIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


URTYDRIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.70

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.15

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.40

-0.23

Корреляция

Корреляция между URTY и DRIV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов URTY и DRIV

Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности DRIV в 1.02%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
URTY
ProShares UltraPro Russell2000
0.95%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
1.02%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URTY и DRIV

Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки DRIV в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и DRIV.


Загрузка...

Показатели просадок


URTYDRIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-41.93%

-46.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.70%

-16.43%

-21.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.76%

-41.93%

-40.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.27%

-8.09%

-51.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.68%

-15.42%

-19.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.96%

4.37%

+7.59%

Волатильность

Сравнение волатильности URTY и DRIV

ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) имеет более высокую волатильность в 22.05% по сравнению с Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) с волатильностью 9.69%. Это указывает на то, что URTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


URTYDRIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.05%

9.69%

+12.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.37%

19.24%

+24.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.67%

28.34%

+41.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.49%

26.73%

+40.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.19%

27.34%

+41.85%