PortfoliosLab logo
Сравнение DRIV с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DRIV и VGT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DRIV и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49.38%
222.28%
DRIV
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRIV:

-0.22

VGT:

0.38

Коэф-т Сортино

DRIV:

-0.13

VGT:

0.72

Коэф-т Омега

DRIV:

0.99

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

DRIV:

-0.15

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

DRIV:

-0.59

VGT:

1.44

Индекс Язвы

DRIV:

10.26%

VGT:

7.84%

Дневная вол-ть

DRIV:

27.89%

VGT:

29.92%

Макс. просадка

DRIV:

-41.93%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

DRIV:

-32.25%

VGT:

-16.71%

Доходность по периодам

С начала года, DRIV показывает доходность -9.80%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -13.30%.


DRIV

С начала года

-9.80%

1 месяц

-9.41%

6 месяцев

-8.12%

1 год

-7.77%

5 лет

12.56%

10 лет

N/A

VGT

С начала года

-13.30%

1 месяц

-6.70%

6 месяцев

-9.91%

1 год

9.30%

5 лет

19.11%

10 лет

18.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DRIV и VGT

DRIV берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.


График комиссии DRIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DRIV: 0.68%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRIV и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DRIV
Ранг риск-скорректированной доходности DRIV, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRIV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRIV c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DRIV, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DRIV: -0.22
VGT: 0.38
Коэффициент Сортино DRIV, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DRIV: -0.13
VGT: 0.72
Коэффициент Омега DRIV, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DRIV: 0.99
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара DRIV, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DRIV: -0.15
VGT: 0.41
Коэффициент Мартина DRIV, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DRIV: -0.59
VGT: 1.44

Показатель коэффициента Шарпа DRIV на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIV и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
0.38
DRIV
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIV и VGT

Дивидендная доходность DRIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности VGT в 0.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
2.29%2.06%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.59%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок DRIV и VGT

Максимальная просадка DRIV за все время составила -41.93%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIV и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.25%
-16.71%
DRIV
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности DRIV и VGT

Текущая волатильность для Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) составляет 17.03%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что DRIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.03%
19.21%
DRIV
VGT