Сравнение URTY с BITU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU).
URTY и BITU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. BITU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URTY и BITU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTY и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | -1.06% | 9.26% | 7.24% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -46.65% | -37.07% | 37.90% |
Доходность по периодам
С начала года, URTY показывает доходность -1.06%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -46.65%.
URTY
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -16.92%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 54.41%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- -13.29%
- 10 лет*
- 4.75%
BITU
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -46.65%
- 6 месяцев
- -72.88%
- 1 год
- -55.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTY и BITU
И URTY, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
URTY vs. BITU — Ранг доходности на риск
URTY
BITU
Сравнение URTY c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTY | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | -0.61 | +1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | -0.59 | +2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.93 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | -0.67 | +2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | -1.29 | +5.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTY | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | -0.61 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.32 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между URTY и BITU составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTY и BITU
Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности BITU в 78.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.95% | 1.02% | 1.16% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.00% | 0.03% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 78.08% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URTY и BITU
Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки BITU в -77.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и BITU.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTY | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -77.76% | -10.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.70% | -77.76% | +40.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.27% | -76.14% | +16.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.68% | -31.36% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | 40.50% | -28.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTY и BITU
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) составляет 22.05%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 26.02%. Это указывает на то, что URTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTY | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.05% | 26.02% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.37% | 74.12% | -30.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.67% | 90.32% | -20.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.49% | 99.57% | -32.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.19% | 99.57% | -30.38% |