PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение URTY с BITU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности URTY и BITU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URTY и BITU


2026 (YTD)20252024
URTY
ProShares UltraPro Russell2000
-1.06%9.26%7.24%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF
-46.65%-37.07%37.90%

Доходность по периодам

С начала года, URTY показывает доходность -1.06%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -46.65%.


URTY

1 день
1.90%
1 месяц
-16.92%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
-1.04%
1 год
54.41%
3 года*
12.65%
5 лет*
-13.29%
10 лет*
4.75%

BITU

1 день
0.89%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-46.65%
6 месяцев
-72.88%
1 год
-55.08%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraPro Russell2000

Proshares Ultra Bitcoin ETF

Сравнение комиссий URTY и BITU

И URTY, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

URTY vs. BITU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

URTY
Ранг доходности на риск URTY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 4646
Ранг коэф-та Мартина

BITU
Ранг доходности на риск BITU: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTY c BITU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


URTYBITUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

-0.61

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

-0.59

+2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.93

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

-0.67

+2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

-1.29

+5.85

URTY vs. BITU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTY на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа BITU равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTY и BITU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


URTYBITUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

-0.61

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.32

+0.48

Корреляция

Корреляция между URTY и BITU составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов URTY и BITU

Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности BITU в 78.08%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
URTY
ProShares UltraPro Russell2000
0.95%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF
78.08%50.23%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URTY и BITU

Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки BITU в -77.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и BITU.


Загрузка...

Показатели просадок


URTYBITUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-77.76%

-10.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.70%

-77.76%

+40.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.27%

-76.14%

+16.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.68%

-31.36%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.96%

40.50%

-28.54%

Волатильность

Сравнение волатильности URTY и BITU

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) составляет 22.05%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 26.02%. Это указывает на то, что URTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


URTYBITUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.05%

26.02%

-3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.37%

74.12%

-30.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.67%

90.32%

-20.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.49%

99.57%

-32.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.19%

99.57%

-30.38%