Сравнение URTY с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
URTY и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности URTY и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTY и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | -1.06% | 9.26% | 7.38% | 24.43% | -62.81% | -6.73% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, URTY показывает доходность -1.06%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
URTY
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -16.92%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 54.41%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- -13.29%
- 10 лет*
- 4.75%
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTY и BITO
И URTY, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
URTY vs. BITO — Ранг доходности на риск
URTY
BITO
Сравнение URTY c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTY | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | -0.52 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | -0.50 | +1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.94 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | -0.42 | +1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | -0.89 | +5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | -0.52 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.08 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между URTY и BITO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTY и BITO
Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.95% | 1.02% | 1.16% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.00% | 0.03% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URTY и BITO
Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -77.86% | -10.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.70% | -50.05% | +12.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.27% | -46.75% | -12.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.68% | -36.57% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | 23.73% | -11.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTY и BITO
ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) имеет более высокую волатильность в 22.05% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 12.84%. Это указывает на то, что URTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.05% | 12.84% | +9.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.37% | 36.71% | +6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.67% | 45.32% | +24.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.49% | 55.77% | +11.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.19% | 55.77% | +13.42% |