PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение URTY с BITO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности URTY и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URTY и BITO


2026 (YTD)20252024202320222021
URTY
ProShares UltraPro Russell2000
-1.06%9.26%7.38%24.43%-62.81%-6.73%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
-22.79%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Доходность по периодам

С начала года, URTY показывает доходность -1.06%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.


URTY

1 день
1.90%
1 месяц
-16.92%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
-1.04%
1 год
54.41%
3 года*
12.65%
5 лет*
-13.29%
10 лет*
4.75%

BITO

1 день
0.60%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-22.79%
6 месяцев
-43.10%
1 год
-23.27%
3 года*
24.87%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraPro Russell2000

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Сравнение комиссий URTY и BITO

И URTY, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

URTY vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

URTY
Ранг доходности на риск URTY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 4646
Ранг коэф-та Мартина

BITO
Ранг доходности на риск BITO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTY c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


URTYBITODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

-0.52

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

-0.50

+1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.94

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

-0.42

+1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

-0.89

+5.44

URTY vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTY на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTY и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


URTYBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

-0.52

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.08

+0.24

Корреляция

Корреляция между URTY и BITO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов URTY и BITO

Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности BITO в 80.47%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
URTY
ProShares UltraPro Russell2000
0.95%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
80.47%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URTY и BITO

Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и BITO.


Загрузка...

Показатели просадок


URTYBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-77.86%

-10.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.70%

-50.05%

+12.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.27%

-46.75%

-12.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.68%

-36.57%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.96%

23.73%

-11.77%

Волатильность

Сравнение волатильности URTY и BITO

ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) имеет более высокую волатильность в 22.05% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 12.84%. Это указывает на то, что URTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


URTYBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.05%

12.84%

+9.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.37%

36.71%

+6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.67%

45.32%

+24.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.49%

55.77%

+11.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.19%

55.77%

+13.42%