Сравнение URTY с BITO
URTY (ProShares UltraPro Russell2000) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - URTY is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. URTY is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, URTY returned 23.18%/yr vs 21.06%/yr for BITO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности URTY и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URTY показывает доходность 56.37%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
URTY
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.54%
- 6 месяцев
- 25.58%
- С начала года
- 56.37%
- 1 год
- 99.74%
- 3 года*
- 23.18%
- 5 лет*
- -2.06%
- 10 лет*
- 7.39%
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URTY и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 56.37% | 9.26% | 7.38% | 24.43% | -62.81% | -5.72% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between URTY and BITO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URTY vs. BITO — Ранг доходности на риск
URTY
BITO
Сравнение URTY c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URTY | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.81 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | -0.89 | +3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.07 | -1.42 | +11.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URTY и BITO
Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URTY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -77.86% | -10.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.56% | -54.47% | +21.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.85% | -54.47% | -11.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.62% | -50.18% | +14.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.79% | -37.06% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.94% | 33.91% | -23.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTY и BITO
ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что URTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URTY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 10.49% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.37% | 34.48% | +7.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.99% | 44.10% | +13.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.50% | 54.80% | +12.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.20% | 54.80% | +14.40% |
Сравнение комиссий URTY и BITO
И URTY, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTY и BITO
Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.76% | 1.02% | 1.16% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.00% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
URTY and BITO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URTY has higher volatility (11.21%) compared to BITO (10.49%). In terms of maximum drawdown, URTY dropped -88.09% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, URTY leads with 23.18% vs 21.06% for BITO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, URTY has performed better with a 23.18% return vs 21.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URTY and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 0.76% for URTY.
URTY is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.
URTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URTY и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор