PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTY с BBJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URTY с BBJP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URTY (ProShares UltraPro Russell2000) and BBJP (JPMorgan BetaBuilders Japan ETF) are both exchange-traded funds - URTY is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300%), while BBJP is a Japan Equities fund tracking the Morningstar Japan Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, URTY returned -5.89%/yr vs 8.99%/yr for BBJP. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URTY charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for BBJP.

Доходность

Сравнение доходности URTY и BBJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URTY показывает доходность 52.94%, что значительно выше, чем у BBJP с доходностью 15.72%.

URTY

1 день
4.44%
1 месяц
8.48%
С начала года
52.94%
6 месяцев
42.90%
1 год
129.65%
3 года*
31.12%
5 лет*
-5.89%
10 лет*
7.83%

BBJP

1 день
0.30%
1 месяц
5.16%
С начала года
15.72%
6 месяцев
16.31%
1 год
32.49%
3 года*
18.68%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URTY и BBJP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		52.94%9.26%7.38%24.43%-62.81%28.47%-7.72%72.37%-53.11%
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF		15.72%26.55%7.47%20.65%-17.24%1.21%15.42%18.85%-13.92%

Correlation

The correlation between URTY and BBJP is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.63

The correlation between URTY and BBJP has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URTY и BBJP

Секторы
URTY
BBJP

Финансовые услуги

25.3%
17.1%

Технологии

7.3%
17.8%

Промышленность

6.4%
26.7%

Здравоохранение

6.1%
6.1%

Потребительский циклический сектор

2.9%
12.6%

Энергетика

2.4%
1.0%

Недвижимость

2.2%
2.7%

Сырьевые материалы

1.7%
3.2%

Коммунальные услуги

1.2%
1.3%

Потребительский защитный сектор

0.8%
3.7%

Коммуникационные услуги

0.8%
7.7%

Финансовые услуги

URTY
25.3%
BBJP
17.1%

Технологии

URTY
7.3%
BBJP
17.8%

Промышленность

URTY
6.4%
BBJP
26.7%

Здравоохранение

URTY
6.1%
BBJP
6.1%

Потребительский циклический сектор

URTY
2.9%
BBJP
12.6%

Энергетика

URTY
2.4%
BBJP
1.0%

Недвижимость

URTY
2.2%
BBJP
2.7%

Сырьевые материалы

URTY
1.7%
BBJP
3.2%

Коммунальные услуги

URTY
1.2%
BBJP
1.3%

Потребительский защитный сектор

URTY
0.8%
BBJP
3.7%

Коммуникационные услуги

URTY
0.8%
BBJP
7.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Russell2000

JPMorgan BetaBuilders Japan ETF

Часто сравнивают с URTY:
URTY с TNAURTY с SRTYURTY с UWMURTY с SAAURTY с TQQQURTY с UPROURTY с JNUG
Часто сравнивают с BBJP:
BBJP с EWJBBJP с DXJBBJP с FLJPBBJP с EWJVBBJP с DBJPBBJP с VOOBBJP с BBAX

Доходность на риск

URTY vs. BBJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTY
Ранг доходности на риск URTY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BBJP
Ранг доходности на риск BBJP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBJP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBJP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBJP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBJP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBJP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTY c BBJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URTYBBJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.68

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.44

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

2.40

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.16

8.07

+5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URTY vs. BBJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTY на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа BBJP равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTY и BBJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URTYBBJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.68

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.50

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.45

-0.25

Просадки

Сравнение просадок URTY и BBJP

Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки BBJP в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и BBJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URTYBBJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-32.66%

-55.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.56%

-13.60%

-18.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.85%

-14.49%

-51.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.76%

-32.66%

-50.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.04%

-0.55%

-36.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.79%

-8.52%

-26.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.89%

4.04%

+5.85%

Волатильность

Сравнение волатильности URTY и BBJP

ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) имеет более высокую волатильность в 17.05% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что URTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URTYBBJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.05%

4.15%

+12.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.56%

14.98%

+25.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.30%

19.40%

+37.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.46%

18.15%

+49.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.32%

18.29%

+51.03%

Сравнение комиссий URTY и BBJP

URTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BBJP в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTY и BBJP

Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности BBJP в 4.64%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF		4.64%5.37%2.80%3.05%1.52%2.89%1.12%2.31%0.65%0.00%0.00%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		0.62%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%

Часто задаваемые вопросы

URTY and BBJP have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URTY has higher volatility (17.05%) compared to BBJP (4.15%). In terms of maximum drawdown, URTY dropped -88.09% vs BBJP's -32.66%.

On 5-year performance, BBJP leads with 8.99% vs -5.89% for URTY. On fees, BBJP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BBJP has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBJP has performed better with a 8.99% return vs -5.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBJP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for URTY.

BBJP has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 0.62% for URTY.

URTY is categorized as Leveraged Equities, while BBJP is Japan Equities. URTY tracks Russell 2000 Index (300%), while BBJP tracks Morningstar Japan Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: ProShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.95% for URTY and 0.19% for BBJP.

URTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URTY и BBJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор