PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTRX с USBLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URTRX с USBLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URTRX (USAA Target Retirement 2030 Fund) and USBLX (USAA Growth and Tax Strategy Fund) are both mutual funds - URTRX is a Target Retirement Date fund managed by Victory, while USBLX is a Diversified Portfolio fund managed by Victory. Over the past 10 years, URTRX returned 7.96%/yr vs 8.26%/yr for USBLX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. URTRX charges 0.03%/yr vs 0.58%/yr for USBLX.

Доходность

Сравнение доходности URTRX и USBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URTRX показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у USBLX с доходностью 6.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции URTRX имеют среднегодовую доходность 7.96%, а акции USBLX немного впереди с 8.26%.

URTRX

1 день
-0.42%
1 месяц
2.22%
С начала года
7.71%
6 месяцев
8.17%
1 год
17.25%
3 года*
12.99%
5 лет*
6.38%
10 лет*
7.96%

USBLX

1 день
-0.28%
1 месяц
2.48%
С начала года
6.40%
6 месяцев
6.33%
1 год
17.21%
3 года*
12.93%
5 лет*
6.77%
10 лет*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URTRX и USBLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund		7.71%14.78%8.09%13.98%-13.23%12.23%9.25%17.13%-6.98%16.14%
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		6.40%10.30%13.32%16.10%-15.82%14.80%10.78%18.46%-1.95%13.48%

Correlation

The correlation between URTRX and USBLX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2008 г.

0.91

The correlation between URTRX and USBLX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Retirement 2030 Fund

USAA Growth and Tax Strategy Fund

Часто сравнивают с URTRX:
URTRX с VTHRXURTRX с USCRXURTRX с VTIURTRX с DFENURTRX с TQQQURTRX с QQQURTRX с TECL
Часто сравнивают с USBLX:
USBLX с VTMFXUSBLX с GSBFXUSBLX с MNHAXUSBLX с SWPPXUSBLX с VBIAXUSBLX с FXAIXUSBLX с VEIPX

Доходность на риск

URTRX vs. USBLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTRX
Ранг доходности на риск URTRX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTRX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTRX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTRX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTRX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
USBLX
Ранг доходности на риск USBLX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBLX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBLX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBLX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTRX c USBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URTRXUSBLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.80

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
4.05

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.53

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

3.33

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.39

16.35

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URTRX vs. USBLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTRX на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USBLX равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTRX и USBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URTRXUSBLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.80

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.79

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.91

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.82

-0.22

Просадки

Сравнение просадок URTRX и USBLX

Максимальная просадка URTRX за все время составила -34.10%, примерно равная максимальной просадке USBLX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTRX и USBLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URTRXUSBLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.10%

-33.49%

-0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-5.24%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.12%

-11.66%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.52%

-20.51%

+0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.56%

-21.93%

-1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.28%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-4.30%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.07%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности URTRX и USBLX

USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что URTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URTRXUSBLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

1.78%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

4.86%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.16%

6.23%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.69%

8.65%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.35%

9.09%

+1.26%

Сравнение комиссий URTRX и USBLX

URTRX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии USBLX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTRX и USBLX

Дивидендная доходность URTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности USBLX в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund		6.29%6.78%3.16%4.24%9.53%7.66%4.53%11.43%8.54%8.10%4.06%2.80%
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		2.01%1.96%2.28%2.11%1.74%1.66%1.88%1.95%2.73%2.16%2.31%2.69%

Часто задаваемые вопросы

URTRX and USBLX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URTRX has higher volatility (2.54%) compared to USBLX (1.78%). In terms of maximum drawdown, URTRX dropped -34.10% vs USBLX's -33.49%.

USBLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URTRX и USBLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор