PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTRX с VTHRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URTRX с VTHRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX).

URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности URTRX и VTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URTRX и VTHRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund		0.38%14.78%8.09%13.98%-13.23%12.23%9.25%17.13%-6.98%16.14%
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		-1.04%16.25%10.43%16.24%-16.28%11.37%14.11%21.08%-5.85%15.24%

Доходность по периодам

С начала года, URTRX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у VTHRX с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции URTRX уступали акциям VTHRX по среднегодовой доходности: 7.49% против 8.19% соответственно.

URTRX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.38%
6 месяцев
2.33%
1 год
13.74%
3 года*
10.83%
5 лет*
5.75%
10 лет*
7.49%

VTHRX

1 день
1.80%
1 месяц
-4.21%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
0.92%
1 год
14.44%
3 года*
11.80%
5 лет*
5.88%
10 лет*
8.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Retirement 2030 Fund

Vanguard Target Retirement 2030 Fund

Часто сравнивают с URTRX:
URTRX с VTIURTRX с USCRXURTRX с TQQQURTRX с QQQURTRX с DFENURTRX с VOOURTRX с TECL
Часто сравнивают с VTHRX:
VTHRX с VTTHXVTHRX с FFFEXVTHRX с VOOVTHRX с VWELXVTHRX с SWDRXVTHRX с VTHRVTHRX с AAETX

Сравнение комиссий URTRX и VTHRX

URTRX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VTHRX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund

Доходность на риск

URTRX vs. VTHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTRX
Ранг доходности на риск URTRX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTRX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VTHRX
Ранг доходности на риск VTHRX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTHRX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHRX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHRX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHRX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTRX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URTRXVTHRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.46

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.09

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

2.05

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

8.88

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URTRX vs. VTHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTRX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTHRX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTRX и VTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URTRXVTHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.46

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.57

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.73

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.47

+0.10

Корреляция

Корреляция между URTRX и VTHRX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTRX и VTHRX

Дивидендная доходность URTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности VTHRX в 4.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund		6.75%6.78%3.16%4.24%9.53%7.66%4.53%11.43%8.54%8.10%4.06%2.80%
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		4.07%4.03%3.63%2.59%2.53%17.56%2.56%2.38%2.71%0.06%2.38%3.72%

Просадки

Сравнение просадок URTRX и VTHRX

Максимальная просадка URTRX за все время составила -34.10%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTRX и VTHRX.

Загрузка...

Показатели просадок

URTRXVTHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.10%

-49.57%

+15.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-7.25%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.52%

-22.75%

+3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.56%

-24.86%

+1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-4.88%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-6.23%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.67%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности URTRX и VTHRX

Текущая волатильность для USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) составляет 3.55%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что URTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URTRXVTHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

4.07%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.46%

6.19%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.89%

10.19%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.67%

10.33%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

11.24%

-0.91%