Сравнение URTRX с DFEN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN).
URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности URTRX и DFEN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTRX и DFEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 0.38% | 14.78% | 8.09% | 13.98% | -13.23% | 12.23% | 9.25% | 17.13% | -6.98% | 9.27% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 5.76% | 156.62% | 27.07% | 24.70% | 6.99% | 12.72% | -70.23% | 95.09% | -32.86% | 83.64% |
Доходность по периодам
С начала года, URTRX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у DFEN с доходностью 5.76%.
URTRX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 7.49%
DFEN
- 1 день
- 7.00%
- 1 месяц
- -30.69%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 138.06%
- 3 года*
- 59.94%
- 5 лет*
- 32.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTRX и DFEN
URTRX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DFEN в 0.99%.
Доходность на риск
URTRX vs. DFEN — Ранг доходности на риск
URTRX
DFEN
Сравнение URTRX c DFEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTRX | DFEN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.98 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 2.37 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 3.43 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 11.60 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTRX | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.98 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.55 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.22 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между URTRX и DFEN составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTRX и DFEN
Дивидендная доходность URTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности DFEN в 8.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 6.75% | 6.78% | 3.16% | 4.24% | 9.53% | 7.66% | 4.53% | 11.43% | 8.54% | 8.10% | 4.06% | 2.80% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 8.44% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URTRX и DFEN
Максимальная просадка URTRX за все время составила -34.10%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTRX и DFEN.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTRX | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.10% | -91.36% | +57.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -41.75% | +35.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.52% | -56.23% | +36.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -30.69% | +26.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -45.53% | +41.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 12.33% | -10.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTRX и DFEN
Текущая волатильность для USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) составляет 3.55%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 24.88%. Это указывает на то, что URTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTRX | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 24.88% | -21.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | 48.34% | -42.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.89% | 70.19% | -61.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.67% | 59.08% | -49.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 71.34% | -61.01% |