Сравнение URTRX с TECL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL).
URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности URTRX и TECL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTRX и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 0.38% | 14.78% | 8.09% | 13.98% | -13.23% | 12.23% | 9.25% | 17.13% | -6.98% | 16.14% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -23.03% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -24.03% | 124.82% |
Доходность по периодам
С начала года, URTRX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у TECL с доходностью -23.03%. За последние 10 лет акции URTRX уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: 7.49% против 37.79% соответственно.
URTRX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 7.49%
TECL
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -11.82%
- С начала года
- -23.03%
- 6 месяцев
- -24.85%
- 1 год
- 61.22%
- 3 года*
- 37.70%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 37.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTRX и TECL
URTRX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TECL в 1.08%.
Доходность на риск
URTRX vs. TECL — Ранг доходности на риск
URTRX
TECL
Сравнение URTRX c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTRX | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.77 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.49 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.38 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 3.85 | +5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTRX | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.77 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.24 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.53 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.63 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между URTRX и TECL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTRX и TECL
Дивидендная доходность URTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности TECL в 9.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 6.75% | 6.78% | 3.16% | 4.24% | 9.53% | 7.66% | 4.53% | 11.43% | 8.54% | 8.10% | 4.06% | 2.80% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 9.23% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URTRX и TECL
Максимальная просадка URTRX за все время составила -34.10%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTRX и TECL.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTRX | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.10% | -77.96% | +43.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -46.58% | +39.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.52% | -77.96% | +58.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.56% | -77.96% | +54.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -37.08% | +33.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -18.49% | +14.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 16.75% | -15.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTRX и TECL
Текущая волатильность для USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) составляет 3.55%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 24.34%. Это указывает на то, что URTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTRX | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 24.34% | -20.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | 49.46% | -44.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.89% | 79.85% | -70.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.67% | 73.52% | -63.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 71.84% | -61.51% |