PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTRX с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URTRX с TECL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URTRX (USAA Target Retirement 2030 Fund) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both funds - URTRX is a Target Retirement Date fund managed by Victory, while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Over the past 10 years, URTRX returned 7.96%/yr vs 53.62%/yr for TECL. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. URTRX charges 0.03%/yr vs 0.91%/yr for TECL.

Доходность

Сравнение доходности URTRX и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URTRX показывает доходность 7.71%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 115.57%. За последние 10 лет акции URTRX уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: 7.96% против 53.62% соответственно.

URTRX

1 день
-0.42%
1 месяц
2.22%
С начала года
7.71%
6 месяцев
8.17%
1 год
17.25%
3 года*
12.99%
5 лет*
6.38%
10 лет*
7.96%

TECL

1 день
-4.56%
1 месяц
55.10%
С начала года
115.57%
6 месяцев
106.65%
1 год
249.35%
3 года*
78.93%
5 лет*
42.11%
10 лет*
53.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URTRX и TECL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund		7.71%14.78%8.09%13.98%-13.23%12.23%9.25%17.13%-6.98%16.14%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		115.57%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%

Correlation

The correlation between URTRX and TECL is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2008 г.

0.80

The correlation between URTRX and TECL has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Retirement 2030 Fund

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с URTRX:
URTRX с VTHRXURTRX с USCRXURTRX с VTIURTRX с DFENURTRX с TQQQURTRX с QQQURTRX с VOO
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT

Доходность на риск

URTRX vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTRX
Ранг доходности на риск URTRX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTRX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTRX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTRX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTRX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTRX c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URTRXTECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
4.03

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.52

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.46

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

5.39

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.39

15.48

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URTRX vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTRX на текущий момент составляет 2.46, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 4.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTRX и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URTRXTECLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

4.03

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.57

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.74

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.76

-0.15

Просадки

Сравнение просадок URTRX и TECL

Максимальная просадка URTRX за все время составила -34.10%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTRX и TECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URTRXTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.10%

-77.96%

+43.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-46.58%

+41.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.12%

-66.58%

+57.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.52%

-77.96%

+58.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.56%

-77.96%

+54.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-7.42%

+7.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-18.38%

+14.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

16.19%

-14.97%

Волатильность

Сравнение волатильности URTRX и TECL

Текущая волатильность для USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) составляет 2.54%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 21.53%. Это указывает на то, что URTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URTRXTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

21.53%

-18.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

50.05%

-44.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.16%

62.27%

-55.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.69%

74.08%

-64.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.35%

72.35%

-62.00%

Сравнение комиссий URTRX и TECL

URTRX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TECL в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTRX и TECL

Дивидендная доходность URTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности TECL в 3.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.30%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund		6.29%6.78%3.16%4.24%9.53%7.66%4.53%11.43%8.54%8.10%4.06%2.80%

Часто задаваемые вопросы

URTRX and TECL have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (21.53%) compared to URTRX (2.54%). In terms of maximum drawdown, URTRX dropped -34.10% vs TECL's -77.96%.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URTRX и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор