PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTH с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URTH с SGRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ETF (URTH) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).

URTH и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности URTH и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ETF (URTH) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URTH и SGRT

2026 (YTD)2025
URTH
iShares MSCI World ETF		-2.13%7.22%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		9.56%25.25%

Доходность по периодам

С начала года, URTH показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.

URTH

1 день
0.99%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
0.51%
1 год
20.24%
3 года*
17.49%
5 лет*
10.46%
10 лет*
12.17%

SGRT

1 день
2.70%
1 месяц
-6.90%
С начала года
9.56%
6 месяцев
15.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ETF

SMART Earnings Growth 30 ETF

Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с MWRD.LURTH с BRK-B
Часто сравнивают с SGRT:
SGRT с KEATSGRT с CWSSGRT с MEMXSGRT с GDMASGRT с FMTMSGRT с QDSIXSGRT с VUG

Сравнение комиссий URTH и SGRT

URTH берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.

SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
URTH
iShares MSCI World ETF

Доходность на риск

URTH vs. SGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SGRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTH c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URTHSGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URTH vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URTHSGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

2.09

-1.41

Корреляция

Корреляция между URTH и SGRT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTH и SGRT

Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности SGRT в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URTH
iShares MSCI World ETF		1.52%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		0.15%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URTH и SGRT

Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и SGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

URTHSGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-17.87%

-16.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-7.09%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-3.52%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности URTH и SGRT

Загрузка...

Волатильность по периодам

URTHSGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

32.60%

-15.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

32.60%

-16.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

32.60%

-15.33%