Сравнение SGRT с QDSIX
SGRT (SMART Earnings Growth ETF) and QDSIX (AQR Diversifying Strategies Fund) are both funds - SGRT is a Large Cap Growth Equities fund, while QDSIX is a Multistrategy fund managed by AQR Funds. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SGRT charges 0.59%/yr vs 0.20%/yr for QDSIX.
Доходность
Сравнение доходности SGRT и QDSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGRT показывает доходность 26.83%, что значительно выше, чем у QDSIX с доходностью 4.78%.
SGRT
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -13.29%
- 6 месяцев
- 20.02%
- С начала года
- 26.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDSIX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 3.97%
- С начала года
- 4.78%
- 1 год
- 13.96%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGRT и QDSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 26.83% | 26.83% |
QDSIX AQR Diversifying Strategies Fund | 4.78% | 6.66% |
Correlation
The correlation between SGRT and QDSIX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGRT vs. QDSIX — Ранг доходности на риск
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QDSIX
Сравнение SGRT c QDSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth ETF (SGRT) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGRT | QDSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGRT и QDSIX
Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что больше максимальной просадки QDSIX в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и QDSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGRT | QDSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -7.06% | -10.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.46% | -1.61% | -15.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -1.45% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRT и QDSIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGRT | QDSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.05% | 5.24% | +31.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.05% | 7.63% | +29.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.05% | 7.30% | +29.75% |
Сравнение комиссий SGRT и QDSIX
SGRT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QDSIX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRT и QDSIX
Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности QDSIX в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDSIX AQR Diversifying Strategies Fund | 2.13% | 2.23% | 0.00% | 11.35% | 8.22% | 6.07% | 1.93% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 0.13% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGRT and QDSIX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SGRT и QDSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор