Сравнение SGRT с QDSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX).
QDSIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SGRT и QDSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGRT и QDSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 9.56% | 25.25% |
QDSIX AQR Diversifying Strategies Fund | 3.21% | 6.18% |
Доходность по периодам
С начала года, SGRT показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у QDSIX с доходностью 3.21%.
SGRT
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDSIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 12.00%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGRT и QDSIX
SGRT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QDSIX в 0.20%.
Доходность на риск
SGRT vs. QDSIX — Ранг доходности на риск
SGRT
QDSIX
Сравнение SGRT c QDSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGRT | QDSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.98 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | 1.62 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между SGRT и QDSIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRT и QDSIX
Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности QDSIX в 2.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDSIX AQR Diversifying Strategies Fund | 2.16% | 2.23% | 0.00% | 11.35% | 8.22% | 6.07% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок SGRT и QDSIX
Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что больше максимальной просадки QDSIX в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и QDSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGRT | QDSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -7.06% | -10.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -0.96% | -6.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -1.47% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRT и QDSIX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGRT | QDSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.60% | 6.36% | +26.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.60% | 7.64% | +24.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.60% | 7.38% | +25.22% |