PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGRT с QDSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGRT с QDSIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) and QDSIX (AQR Diversifying Strategies Fund) are both funds - SGRT is a Large Cap Growth Equities fund, while QDSIX is a Multistrategy fund managed by AQR Funds. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SGRT charges 0.59%/yr vs 0.20%/yr for QDSIX.

Доходность

Сравнение доходности SGRT и QDSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGRT показывает доходность 48.90%, что значительно выше, чем у QDSIX с доходностью 6.50%.

SGRT

1 день
-1.69%
1 месяц
9.59%
С начала года
48.90%
6 месяцев
51.74%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDSIX

1 день
0.07%
1 месяц
1.63%
С начала года
6.50%
6 месяцев
7.80%
1 год
15.13%
3 года*
13.94%
5 лет*
11.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGRT и QDSIX

2026 (YTD)2025
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		48.90%25.25%
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		6.50%6.18%

Correlation

The correlation between SGRT and QDSIX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SMART Earnings Growth 30 ETF

AQR Diversifying Strategies Fund

Часто сравнивают с SGRT:
SGRT с FMTMSGRT с SPMOSGRT с MEMXSGRT с CWSSGRT с KEATSGRT с SCHGSGRT с QQQM
Часто сравнивают с QDSIX:
QDSIX с QSPIXQDSIX с EBSIXQDSIX с FSMSXQDSIX с SRDAXQDSIX с GFSYXQDSIX с PSMIXQDSIX с BLNDX

Доходность на риск

SGRT vs. QDSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGRT
QDSIX
Ранг доходности на риск QDSIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGRT c QDSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SGRT vs. QDSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGRTQDSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.03

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.63

1.66

+1.97

Просадки

Сравнение просадок SGRT и QDSIX

Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что больше максимальной просадки QDSIX в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и QDSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGRTQDSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.87%

-7.06%

-10.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.96%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

0.00%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-1.44%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.67%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SGRT и QDSIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGRTQDSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.37%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.59%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.40%

5.02%

+28.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.40%

7.64%

+25.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.40%

7.32%

+26.08%

Сравнение комиссий SGRT и QDSIX

SGRT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QDSIX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGRT и QDSIX

Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности QDSIX в 2.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		2.10%2.23%0.00%11.35%8.22%6.07%1.93%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		0.11%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SGRT and QDSIX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGRT и QDSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор