PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGRT с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGRT с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и Vanguard Growth ETF (VUG).

SGRT и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SGRT и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGRT и VUG

2026 (YTD)2025
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		9.56%25.25%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%7.91%

Доходность по периодам

С начала года, SGRT показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%.

SGRT

1 день
2.70%
1 месяц
-6.90%
С начала года
9.56%
6 месяцев
15.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SMART Earnings Growth 30 ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с SGRT:
SGRT с KEATSGRT с CWSSGRT с MEMXSGRT с GDMASGRT с FMTMSGRT с QDSIXSGRT с SPMO
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий SGRT и VUG

SGRT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

SGRT vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGRT
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGRT c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SGRT vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGRTVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.09

0.57

+1.51

Корреляция

Корреляция между SGRT и VUG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGRT и VUG

Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		0.15%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок SGRT и VUG

Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

SGRTVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.87%

-50.68%

+32.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-12.25%

+5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-7.13%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.72%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SGRT и VUG

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGRTVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.12%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.70%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.60%

22.70%

+9.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.60%

22.22%

+10.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.60%

21.38%

+11.22%