PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение URTH с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности URTH и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ETF (URTH) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URTH и IQM


2026 (YTD)202520242023202220212020
URTH
iShares MSCI World ETF
-2.13%21.36%18.66%23.95%-17.97%22.27%25.72%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Доходность по периодам

С начала года, URTH показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.


URTH

1 день
0.99%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
0.51%
1 год
20.24%
3 года*
17.49%
5 лет*
10.46%
10 лет*
12.17%

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Сравнение комиссий URTH и IQM

URTH берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.


Доходность на риск

URTH vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7676
Ранг коэф-та Мартина

IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTH c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


URTHIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.72

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.33

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

4.00

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

12.47

-4.13

URTH vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTH на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTH и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


URTHIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.72

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.54

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.78

-0.11

Корреляция

Корреляция между URTH и IQM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов URTH и IQM

Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URTH
iShares MSCI World ETF
1.52%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URTH и IQM

Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и IQM.


Загрузка...

Показатели просадок


URTHIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-44.91%

+10.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-14.71%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-44.91%

+18.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-6.86%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-12.55%

+8.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

4.72%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности URTH и IQM

Текущая волатильность для iShares MSCI World ETF (URTH) составляет 5.68%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что URTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


URTHIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

12.71%

-7.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

23.53%

-14.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

33.40%

-16.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

28.67%

-12.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

30.73%

-13.46%