Сравнение URTH с IQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ETF (URTH) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).
URTH и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности URTH и IQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTH и IQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | -2.13% | 21.36% | 18.66% | 23.95% | -17.97% | 22.27% | 25.72% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 3.20% | 30.76% | 31.03% | 41.06% | -33.36% | 25.18% | 78.48% |
Доходность по периодам
С начала года, URTH показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.
URTH
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 12.17%
IQM
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 26.96%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTH и IQM
URTH берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.
Доходность на риск
URTH vs. IQM — Ранг доходности на риск
URTH
IQM
Сравнение URTH c IQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTH | IQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.72 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.33 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 4.00 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 12.47 | -4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTH | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.72 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.54 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.78 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между URTH и IQM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTH и IQM
Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | 1.52% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URTH и IQM
Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и IQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTH | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -44.91% | +10.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -14.71% | +2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.05% | -44.91% | +18.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -6.86% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -12.55% | +8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 4.72% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTH и IQM
Текущая волатильность для iShares MSCI World ETF (URTH) составляет 5.68%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что URTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTH | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 12.71% | -7.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 23.53% | -14.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 33.40% | -16.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 28.67% | -12.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 30.73% | -13.46% |