PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение URTH с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности URTH и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URTH и ILCB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URTH
iShares MSCI World ETF
-2.13%21.36%18.66%23.95%-17.97%22.27%15.78%28.15%-8.56%22.95%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF
-3.86%17.70%24.96%26.91%-19.48%24.07%19.40%32.68%-8.51%22.09%

Доходность по периодам

С начала года, URTH показывает доходность -2.13%, что значительно выше, чем у ILCB с доходностью -3.86%. За последние 10 лет акции URTH уступали акциям ILCB по среднегодовой доходности: 12.17% против 13.57% соответственно.


URTH

1 день
0.99%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
0.51%
1 год
20.24%
3 года*
17.49%
5 лет*
10.46%
10 лет*
12.17%

ILCB

1 день
0.75%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
-1.82%
1 год
18.13%
3 года*
18.59%
5 лет*
11.32%
10 лет*
13.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Сравнение комиссий URTH и ILCB

URTH берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

URTH vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7676
Ранг коэф-та Мартина

ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTH c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


URTHILCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.99

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.51

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.53

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

7.14

+1.21

URTH vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTH на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCB равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTH и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


URTHILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.99

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.66

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.75

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.60

+0.08

Корреляция

Корреляция между URTH и ILCB составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов URTH и ILCB

Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности ILCB в 1.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URTH
iShares MSCI World ETF
1.52%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF
1.12%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%

Просадки

Сравнение просадок URTH и ILCB

Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и ILCB.


Загрузка...

Показатели просадок


URTHILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-51.53%

+17.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-12.07%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-25.47%

-0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

-35.30%

+1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-5.74%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-6.28%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.59%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности URTH и ILCB

iShares MSCI World ETF (URTH) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что URTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


URTHILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

5.37%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

9.65%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

18.42%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

17.13%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

18.14%

-0.87%