Сравнение URTH с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ETF (URTH) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
URTH и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности URTH и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTH и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | -2.13% | 21.49% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, URTH показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
URTH
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 12.17%
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTH и FMTM
URTH берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
URTH vs. FMTM — Ранг доходности на риск
URTH
FMTM
Сравнение URTH c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTH | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.68 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.20 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 3.23 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 12.18 | -3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTH | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.68 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.71 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между URTH и FMTM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTH и FMTM
Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | 1.52% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URTH и FMTM
Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTH | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -12.12% | -21.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -12.12% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -6.27% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -1.89% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 3.21% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTH и FMTM
Текущая волатильность для iShares MSCI World ETF (URTH) составляет 5.68%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что URTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTH | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 10.78% | -5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 19.28% | -9.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 23.38% | -6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 23.19% | -7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 23.19% | -5.92% |