Сравнение URTH с CCOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ETF (URTH) и Core Alternative ETF (CCOR).
URTH и CCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности URTH и CCOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTH и CCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | -2.13% | 21.36% | 18.66% | 23.95% | -17.97% | 22.27% | 15.78% | 28.15% | -8.56% | 11.13% |
CCOR Core Alternative ETF | -0.43% | 3.52% | -5.70% | -11.92% | 2.51% | 9.90% | 4.07% | 6.03% | 4.64% | 3.68% |
Доходность по периодам
С начала года, URTH показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.43%.
URTH
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 12.17%
CCOR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- -1.24%
- 3 года*
- -3.35%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTH и CCOR
URTH берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.
Доходность на риск
URTH vs. CCOR — Ранг доходности на риск
URTH
CCOR
Сравнение URTH c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTH | CCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | -0.12 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | -0.10 | +1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.99 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | -0.17 | +1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | -0.32 | +8.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTH | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | -0.12 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | -0.09 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.15 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между URTH и CCOR составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTH и CCOR
Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности CCOR в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | 1.52% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
CCOR Core Alternative ETF | 1.07% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URTH и CCOR
Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и CCOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTH | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -22.99% | -11.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -9.17% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.05% | -22.99% | -3.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -17.30% | +11.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -7.08% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 4.97% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTH и CCOR
iShares MSCI World ETF (URTH) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что URTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTH | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 2.13% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 5.44% | +4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 10.73% | +6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 11.13% | +5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 10.81% | +6.46% |