PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение URTH с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности URTH и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ETF (URTH) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URTH и CCOR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URTH
iShares MSCI World ETF
-2.13%21.36%18.66%23.95%-17.97%22.27%15.78%28.15%-8.56%11.13%
CCOR
Core Alternative ETF
-0.43%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%3.68%

Доходность по периодам

С начала года, URTH показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.43%.


URTH

1 день
0.99%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
0.51%
1 год
20.24%
3 года*
17.49%
5 лет*
10.46%
10 лет*
12.17%

CCOR

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.52%
1 год
-1.24%
3 года*
-3.35%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World ETF

Core Alternative ETF

Сравнение комиссий URTH и CCOR

URTH берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.


Доходность на риск

URTH vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7676
Ранг коэф-та Мартина

CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTH c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


URTHCCORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

-0.12

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

-0.10

+1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

0.99

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

-0.17

+1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

-0.32

+8.66

URTH vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTH на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTH и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


URTHCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

-0.12

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

-0.09

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.15

+0.53

Корреляция

Корреляция между URTH и CCOR составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов URTH и CCOR

Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности CCOR в 1.07%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URTH
iShares MSCI World ETF
1.52%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%
CCOR
Core Alternative ETF
1.07%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URTH и CCOR

Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и CCOR.


Загрузка...

Показатели просадок


URTHCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-22.99%

-11.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-9.17%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-22.99%

-3.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-17.30%

+11.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-7.08%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

4.97%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности URTH и CCOR

iShares MSCI World ETF (URTH) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что URTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


URTHCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

2.13%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

5.44%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

10.73%

+6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

11.13%

+5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

10.81%

+6.46%