PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTH с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение URTH с ^NDX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

URTH (iShares MSCI World ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net), while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, URTH returned 13.38%/yr vs 20.95%/yr for ^NDX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности URTH и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ETF (URTH) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URTH показывает доходность 8.91%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 17.37%. За последние 10 лет акции URTH уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 13.38% против 20.95% соответственно.

URTH

1 день
0.39%
1 месяц
-0.21%
С начала года
8.91%
6 месяцев
9.60%
1 год
24.56%
3 года*
19.60%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.38%

^NDX

1 день
0.64%
1 месяц
0.19%
С начала года
17.37%
6 месяцев
17.62%
1 год
37.01%
3 года*
25.76%
5 лет*
16.18%
10 лет*
20.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URTH и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URTH
iShares MSCI World ETF		8.91%21.36%18.66%23.95%-17.97%22.27%15.78%28.15%-8.56%22.95%
^NDX
NASDAQ 100 Index		17.37%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%47.58%37.96%-1.04%31.52%

Correlation

The correlation between URTH and ^NDX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2012 г.

0.78

The correlation between URTH and ^NDX shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ETF

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с BRK-BURTH с VXUS
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с ^SOX

Доходность на риск

URTH vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7171
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTH c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URTH^NDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.05

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.68

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.92

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

10.85

+0.52

URTH vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTH на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTH и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URTH и ^NDX

Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и ^NDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URTH^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-82.90%

+48.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-12.12%

+3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.94%

-22.93%

+5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-35.56%

+9.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

-35.56%

+1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-3.34%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-24.61%

+20.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

3.26%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности URTH и ^NDX

Текущая волатильность для iShares MSCI World ETF (URTH) составляет 4.55%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что URTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URTH^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

7.51%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

13.84%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

17.29%

-4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

22.76%

-6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

22.61%

-5.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, URTH and ^NDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

^NDX has higher volatility (7.51%) compared to URTH (4.55%). In terms of maximum drawdown, URTH dropped -34.01% vs ^NDX's -82.90%.

^NDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URTH и ^NDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор