PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTH с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение URTH с ^GSPC

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

URTH (iShares MSCI World ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net), while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, URTH returned 13.46%/yr vs 13.81%/yr for ^GSPC. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности URTH и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ETF (URTH) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с URTH на уровне 10.35% и ^GSPC на уровне 10.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции URTH имеют среднегодовую доходность 13.46%, а акции ^GSPC немного впереди с 13.81%.

URTH

1 день
1.32%
1 месяц
2.54%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.95%
1 год
26.21%
3 года*
19.69%
5 лет*
11.87%
10 лет*
13.46%

^GSPC

1 день
1.65%
1 месяц
1.97%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.82%
1 год
26.39%
3 года*
19.66%
5 лет*
12.33%
10 лет*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URTH и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URTH
iShares MSCI World ETF		10.35%21.36%18.66%23.95%-17.97%22.27%15.78%28.15%-8.56%22.95%
^GSPC
S&P 500 Index		10.35%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Correlation

The correlation between URTH and ^GSPC is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2012 г.

0.86

The correlation between URTH and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.86 (all time) to 0.98 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с BRK-BURTH с VXUS
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI

Доходность на риск

URTH vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7575
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTH c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URTH^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.14

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.89

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

2.91

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.90

13.08

-0.18

URTH vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTH на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTH и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URTH и ^GSPC

Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URTH^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-56.78%

+22.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-9.10%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.94%

-18.90%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-25.43%

-0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

-33.92%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.73%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-10.72%

+6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.02%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности URTH и ^GSPC

iShares MSCI World ETF (URTH) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 4.70% и 4.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URTH^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

4.67%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

9.83%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

12.44%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

16.99%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

18.11%

-0.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, URTH and ^GSPC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

URTH has higher volatility (4.70%) compared to ^GSPC (4.67%). In terms of maximum drawdown, URTH dropped -34.01% vs ^GSPC's -56.78%.

^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URTH и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор