PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNM с SJT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNM с SJT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URNM (Sprott Uranium Miners ETF) is Commodity Producers Equities fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index, while SJT (San Juan Basin Royalty Trust) is a stock. Over the past 5 years, URNM returned 15.43%/yr vs 1.68%/yr for SJT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности URNM и SJT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и San Juan Basin Royalty Trust (SJT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URNM показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у SJT с доходностью -30.60%.

URNM

1 день
-0.67%
1 месяц
-5.82%
С начала года
11.22%
6 месяцев
4.99%
1 год
49.43%
3 года*
26.12%
5 лет*
15.43%
10 лет*
—

SJT

1 день
2.63%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-30.60%
6 месяцев
-33.67%
1 год
-38.29%
3 года*
-20.85%
5 лет*
1.68%
10 лет*
1.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNM и SJT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		11.22%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%3.70%
SJT
San Juan Basin Royalty Trust		-30.60%46.74%-22.92%-50.02%120.63%163.80%11.80%10.05%

Correlation

The correlation between URNM and SJT is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.22

Over the past year, the correlation between URNM and SJT has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.22, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Uranium Miners ETF

San Juan Basin Royalty Trust

Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с URNP.LURNM с NUKZURNM с URANURNM с LEU
Часто сравнивают с SJT:
SJT с LOWSJT с PFLTSJT с SBRSJT с BSJTSJT с DKLSJT с UANSJT с LNG

Доходность на риск

URNM vs. SJT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SJT
Ранг доходности на риск SJT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNM c SJT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и San Juan Basin Royalty Trust (SJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URNMSJTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
-1.08

+2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
-1.56

+3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.82

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

-0.87

+2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.35

-1.78

+5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URNM vs. SJT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNM на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа SJT равного -1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNM и SJT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URNMSJTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

-1.08

+2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.04

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.15

+0.52

Просадки

Сравнение просадок URNM и SJT

Максимальная просадка URNM за все время составила -50.78%, что меньше максимальной просадки SJT в -92.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и SJT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNMSJTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.78%

-92.82%

+42.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.04%

-44.36%

+12.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.78%

-60.59%

+9.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.78%

-73.47%

+22.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.31%

-72.71%

+45.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.03%

-37.64%

+19.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.81%

21.59%

-6.78%

Волатильность

Сравнение волатильности URNM и SJT

Sprott Uranium Miners ETF (URNM) имеет более высокую волатильность в 16.06% по сравнению с San Juan Basin Royalty Trust (SJT) с волатильностью 10.45%. Это указывает на то, что URNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNMSJTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.06%

10.45%

+5.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.27%

23.83%

+16.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.44%

35.72%

+15.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.29%

48.22%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.89%

49.31%

-2.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNM и SJT

Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, тогда как SJT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SJT
San Juan Basin Royalty Trust		0.00%0.00%2.89%21.81%14.58%12.67%5.96%6.85%8.03%10.19%5.05%8.81%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		2.86%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URNM and SJT have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNM has higher volatility (16.06%) compared to SJT (10.45%). In terms of maximum drawdown, URNM dropped -50.78% vs SJT's -92.82%.

URNM currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNM и SJT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор