PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение URNM с SJT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNM с SJT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

URNM (Sprott Uranium Miners ETF) is Uranium fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index, while SJT (San Juan Basin Royalty Trust) is a stock. Over the past 5 years, URNM returned 15.67%/yr vs -3.83%/yr for SJT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности URNM и SJT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и San Juan Basin Royalty Trust (SJT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URNM показывает доходность -11.15%, что значительно выше, чем у SJT с доходностью -52.14%.

URNM

1 день
-4.15%
1 месяц
-15.52%
6 месяцев
-28.27%
С начала года
-11.15%
1 год
3.83%
3 года*
16.82%
5 лет*
15.67%
10 лет*
—

SJT

1 день
1.13%
1 месяц
-18.48%
6 месяцев
-54.87%
С начала года
-52.14%
1 год
-55.46%
3 года*
-26.15%
5 лет*
-3.83%
10 лет*
-1.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNM и SJT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		-11.15%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%4.05%
SJT
San Juan Basin Royalty Trust		-52.14%46.74%-22.92%-50.02%120.63%163.80%11.80%9.58%

Correlation

The correlation between URNM and SJT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.21

The correlation between URNM and SJT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Uranium Miners ETF

San Juan Basin Royalty Trust

Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с NUKZURNM с URNP.LURNM с URANURNM с LEU
Часто сравнивают с SJT:
SJT с LOWSJT с PFLTSJT с SBRSJT с BSJTSJT с DKLSJT с UANSJT с LNG

Доходность на риск

URNM vs. SJT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SJT
Ранг доходности на риск SJT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJT: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJT: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNM c SJT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и San Juan Basin Royalty Trust (SJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URNMSJTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
-1.49

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
-2.53

+3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.72

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

-0.94

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

-2.25

+2.45

URNM vs. SJT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNM на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа SJT равного -1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNM и SJT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URNM и SJT

Максимальная просадка URNM за все время составила -50.78%, что меньше максимальной просадки SJT в -92.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и SJT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNMSJTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.78%

-92.82%

+42.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.93%

-59.04%

+17.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.78%

-65.89%

+15.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.78%

-78.16%

+27.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.93%

-81.18%

+39.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.33%

-37.75%

+19.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.09%

24.64%

-5.55%

Волатильность

Сравнение волатильности URNM и SJT

Текущая волатильность для Sprott Uranium Miners ETF (URNM) составляет 10.75%, в то время как у San Juan Basin Royalty Trust (SJT) волатильность равна 15.17%. Это указывает на то, что URNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNMSJTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.75%

15.17%

-4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.21%

27.77%

+13.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.86%

37.34%

+15.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.67%

48.31%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.99%

49.54%

-2.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNM и SJT

Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, тогда как SJT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SJT
San Juan Basin Royalty Trust		0.00%0.00%2.89%21.81%14.58%12.67%5.96%6.85%8.03%10.19%5.05%8.81%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		3.57%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URNM and SJT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SJT has higher volatility (15.17%) compared to URNM (10.75%). In terms of maximum drawdown, URNM dropped -50.78% vs SJT's -92.82%.

URNM currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNM и SJT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор