PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNM с URNJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNM с URNJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URNM (Sprott Uranium Miners ETF) and URNJ (Sprott Junior Uranium Miners ETF) are both exchange-traded funds - URNM is a Commodity Producers Equities fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index, while URNJ is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, URNM returned 26.12%/yr vs 23.94%/yr for URNJ. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. URNM charges 0.85%/yr vs 0.80%/yr for URNJ.

Доходность

Сравнение доходности URNM и URNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URNM показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у URNJ с доходностью 9.96%.

URNM

1 день
-0.67%
1 месяц
-5.82%
С начала года
11.22%
6 месяцев
4.99%
1 год
49.43%
3 года*
26.12%
5 лет*
15.43%
10 лет*
—

URNJ

1 день
-1.95%
1 месяц
-7.79%
С начала года
9.96%
6 месяцев
3.54%
1 год
58.13%
3 года*
23.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNM и URNJ

2026 (YTD)202520242023
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		11.22%40.78%-14.13%33.60%
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		9.96%45.35%-18.34%19.92%

Correlation

The correlation between URNM and URNJ is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.96

The correlation between URNM and URNJ has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URNM и URNJ

Секторы
URNM
URNJ

Энергетика

97.4%
95.1%

Сырьевые материалы

2.6%
4.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

URNM
97.4%
URNJ
95.1%

Сырьевые материалы

URNM
2.6%
URNJ
4.9%

Коммуникационные услуги

URNM

-

URNJ

-

Потребительский циклический сектор

URNM

-

URNJ

-

Потребительский защитный сектор

URNM

-

URNJ

-

Финансовые услуги

URNM

-

URNJ

-

Здравоохранение

URNM

-

URNJ

-

Промышленность

URNM

-

URNJ

-

Недвижимость

URNM

-

URNJ

-

Технологии

URNM

-

URNJ

-

Коммунальные услуги

URNM

-

URNJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Uranium Miners ETF

Sprott Junior Uranium Miners ETF

Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNP.LURNM с NUKZURNM с URANURNM с LEUURNM с ccj
Часто сравнивают с URNJ:
URNJ с URAURNJ с U-U.TOURNJ с UECURNJ с GCL.LURNJ с CCJURNJ с RINGURNJ с VOO

Доходность на риск

URNM vs. URNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
URNJ
Ранг доходности на риск URNJ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNJ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNJ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNJ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNJ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNJ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNM c URNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URNMURNJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
0.96

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
1.63

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

1.64

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.35

3.32

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URNM vs. URNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNM на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URNJ равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNM и URNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URNMURNJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.96

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.27

+0.40

Просадки

Сравнение просадок URNM и URNJ

Максимальная просадка URNM за все время составила -50.78%, что меньше максимальной просадки URNJ в -59.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и URNJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNMURNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.78%

-59.21%

+8.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.04%

-35.54%

+3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.78%

-59.21%

+8.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.31%

-31.46%

+4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.03%

-21.18%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.81%

17.58%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности URNM и URNJ

Текущая волатильность для Sprott Uranium Miners ETF (URNM) составляет 16.06%, в то время как у Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) волатильность равна 17.47%. Это указывает на то, что URNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNMURNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.06%

17.47%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.27%

45.56%

-5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.44%

61.05%

-9.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.29%

53.32%

-5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.89%

53.32%

-6.43%

Сравнение комиссий URNM и URNJ

URNM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии URNJ в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNM и URNJ

Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности URNJ в 5.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		5.99%6.58%4.33%4.03%0.00%0.00%0.00%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		2.86%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, URNM and URNJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

URNJ has higher volatility (17.47%) compared to URNM (16.06%). In terms of maximum drawdown, URNM dropped -50.78% vs URNJ's -59.21%.

On 3-year performance, URNM leads with 26.12% vs 23.94% for URNJ. On fees, URNJ is cheaper at 0.80% per year. On volatility, URNM has been the lower-risk option at 16.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, URNM has performed better with a 26.12% return vs 23.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URNJ is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.

URNJ has the higher dividend yield at 5.99%, compared with 2.86% for URNM.

URNM is categorized as Commodity Producers Equities, while URNJ is Energy Equities. URNM tracks VettaFi Global Uranium Miners Index, while URNJ tracks Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.85% for URNM and 0.80% for URNJ.

URNM currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNM и URNJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор