PortfoliosLab logo
Сравнение URNM с NLR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между URNM и NLR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности URNM и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
213.38%
83.54%
URNM
NLR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

URNM:

-0.74

NLR:

0.07

Коэф-т Сортино

URNM:

-0.93

NLR:

0.34

Коэф-т Омега

URNM:

0.89

NLR:

1.04

Коэф-т Кальмара

URNM:

-0.60

NLR:

0.08

Коэф-т Мартина

URNM:

-1.14

NLR:

0.19

Индекс Язвы

URNM:

26.93%

NLR:

12.58%

Дневная вол-ть

URNM:

41.59%

NLR:

34.41%

Макс. просадка

URNM:

-50.78%

NLR:

-66.96%

Текущая просадка

URNM:

-40.60%

NLR:

-18.95%

Доходность по периодам

С начала года, URNM показывает доходность -15.73%, что значительно ниже, чем у NLR с доходностью -4.13%.


URNM

С начала года

-15.73%

1 месяц

1.92%

6 месяцев

-29.35%

1 год

-31.52%

5 лет

23.07%

10 лет

N/A

NLR

С начала года

-4.13%

1 месяц

2.73%

6 месяцев

-14.95%

1 год

0.89%

5 лет

15.25%

10 лет

7.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий URNM и NLR

URNM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NLR в 0.60%.


График комиссии URNM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
URNM: 0.85%
График комиссии NLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NLR: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности URNM и NLR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

URNM
Ранг риск-скорректированной доходности URNM, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URNM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

NLR
Ранг риск-скорректированной доходности NLR, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NLR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение URNM c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа URNM, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
URNM: -0.74
NLR: 0.07
Коэффициент Сортино URNM, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
URNM: -0.93
NLR: 0.34
Коэффициент Омега URNM, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
URNM: 0.89
NLR: 1.04
Коэффициент Кальмара URNM, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
URNM: -0.60
NLR: 0.08
Коэффициент Мартина URNM, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
URNM: -1.14
NLR: 0.19

Показатель коэффициента Шарпа URNM на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа NLR равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNM и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.74
0.07
URNM
NLR

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNM и NLR

Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности NLR в 0.79%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
3.76%3.17%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF
0.79%0.75%4.54%2.02%1.99%2.23%2.43%3.91%4.86%3.62%3.30%2.48%

Просадки

Сравнение просадок URNM и NLR

Максимальная просадка URNM за все время составила -50.78%, что меньше максимальной просадки NLR в -66.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и NLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.60%
-18.95%
URNM
NLR

Волатильность

Сравнение волатильности URNM и NLR

NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) имеет более высокую волатильность в 16.68% по сравнению с VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) с волатильностью 14.52%. Это указывает на то, что URNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.68%
14.52%
URNM
NLR