PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение URNM с NLR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


URNMNLR
Дох-ть с нач. г.-4.89%26.19%
Дох-ть за 1 год4.36%33.97%
Дох-ть за 3 года0.55%20.66%
Коэф-т Шарпа0.141.30
Коэф-т Сортино0.501.93
Коэф-т Омега1.061.23
Коэф-т Кальмара0.151.62
Коэф-т Мартина0.334.32
Индекс Язвы16.67%8.04%
Дневная вол-ть40.26%26.72%
Макс. просадка-42.55%-66.96%
Текущая просадка-21.94%-6.38%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между URNM и NLR составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности URNM и NLR

С начала года, URNM показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у NLR с доходностью 26.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.75%
7.66%
URNM
NLR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий URNM и NLR

URNM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NLR в 0.60%.


URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
График комиссии URNM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии NLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение URNM c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


URNM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа URNM, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино URNM, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега URNM, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара URNM, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина URNM, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.33
NLR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NLR, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NLR, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NLR, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NLR, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NLR, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.32

Сравнение коэффициента Шарпа URNM и NLR

Показатель коэффициента Шарпа URNM на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа NLR равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNM и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.14
1.30
URNM
NLR

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNM и NLR

Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности NLR в 3.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
3.81%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF
3.60%4.54%2.02%1.99%2.23%2.43%3.91%4.86%3.62%3.30%2.48%0.69%

Просадки

Сравнение просадок URNM и NLR

Максимальная просадка URNM за все время составила -42.55%, что меньше максимальной просадки NLR в -66.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и NLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-21.94%
-6.38%
URNM
NLR

Волатильность

Сравнение волатильности URNM и NLR

NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) имеют волатильность 10.12% и 10.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.12%
10.50%
URNM
NLR