PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение URNM с NLR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности URNM и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.63%
5.22%
URNM
NLR

Доходность по периодам

С начала года, URNM показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у NLR с доходностью 30.27%.


URNM

С начала года

1.47%

1 месяц

-7.39%

6 месяцев

-16.63%

1 год

1.67%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

NLR

С начала года

30.27%

1 месяц

-3.32%

6 месяцев

5.21%

1 год

30.15%

5 лет (среднегодовая)

17.24%

10 лет (среднегодовая)

9.68%

Основные характеристики


URNMNLR
Коэф-т Шарпа0.091.18
Коэф-т Сортино0.431.80
Коэф-т Омега1.051.22
Коэф-т Кальмара0.101.48
Коэф-т Мартина0.213.90
Индекс Язвы16.97%8.12%
Дневная вол-ть40.32%26.93%
Макс. просадка-42.55%-66.96%
Текущая просадка-16.71%-3.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий URNM и NLR

URNM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NLR в 0.60%.


URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
График комиссии URNM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии NLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между URNM и NLR составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение URNM c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа URNM, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.091.18
Коэффициент Сортино URNM, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.431.80
Коэффициент Омега URNM, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.051.22
Коэффициент Кальмара URNM, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.101.48
Коэффициент Мартина URNM, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.213.90
URNM
NLR

Показатель коэффициента Шарпа URNM на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа NLR равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNM и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.09
1.18
URNM
NLR

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNM и NLR

Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности NLR в 3.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
3.57%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF
3.49%4.54%2.02%1.99%2.23%2.43%3.91%4.86%3.62%3.30%2.48%0.69%

Просадки

Сравнение просадок URNM и NLR

Максимальная просадка URNM за все время составила -42.55%, что меньше максимальной просадки NLR в -66.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и NLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.71%
-3.35%
URNM
NLR

Волатильность

Сравнение волатильности URNM и NLR

NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) с волатильностью 9.10%. Это указывает на то, что URNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.82%
9.10%
URNM
NLR