PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение URNM с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNM с NLR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

URNM (Sprott Uranium Miners ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both Uranium funds - URNM tracks the VettaFi Global Uranium Miners Index while NLR tracks the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, URNM returned 16.72%/yr vs 19.64%/yr for NLR. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. URNM charges 0.85%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности URNM и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URNM показывает доходность -4.34%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -8.31%.

URNM

1 день
1.18%
1 месяц
-1.96%
6 месяцев
-25.05%
С начала года
-4.34%
1 год
14.94%
3 года*
18.97%
5 лет*
16.72%
10 лет*
—
Всё время*
27.39%

NLR

1 день
0.00%
1 месяц
-2.26%
6 месяцев
-19.81%
С начала года
-8.31%
1 год
-2.31%
3 года*
26.47%
5 лет*
19.64%
10 лет*
11.82%
Всё время*
3.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

NLR

VanEck Uranium and Nuclear ETF
$38.69M$46.94M$58.37M

URNM

Sprott Uranium Miners ETF
$18.96M$22.51M$34.56M

Сравнение доходности по годам URNM и NLR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		-4.34%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%4.05%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-8.31%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%3.26%

Correlation

The correlation between URNM and NLR is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.90

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.77

The correlation between URNM and NLR shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.93 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов URNM и NLR

Секторы
URNM
NLR

Энергетика

97.6%
49.8%

Сырьевые материалы

2.4%
2.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

12.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

36.0%

Энергетика

URNM
97.6%
NLR
49.8%

Сырьевые материалы

URNM
2.4%
NLR
2.3%

Коммуникационные услуги

URNM

-

NLR

-

Потребительский циклический сектор

URNM

-

NLR

-

Потребительский защитный сектор

URNM

-

NLR

-

Финансовые услуги

URNM

-

NLR

-

Здравоохранение

URNM

-

NLR

-

Промышленность

URNM

-

NLR
12.6%

Недвижимость

URNM

-

NLR

-

Технологии

URNM

-

NLR
1.6%

Коммунальные услуги

URNM

-

NLR
36.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Uranium Miners ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с URNJURNM с NUKZURNM с URNP.LURNM с URANURNM с LEUURNM с ccj
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMHNLR с SMR

Доходность на риск

URNM vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 1515
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение URNM c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URNMNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
-0.05

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
0.24

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.03

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

-0.06

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.70

-0.13

+0.84

URNM vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNM на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа NLR равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNM и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URNM и NLR

Максимальная просадка URNM за все время составила -50.78%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNMNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.78%

-65.05%

+14.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.89%

-37.52%

-6.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.78%

-37.52%

-13.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.78%

-37.52%

-13.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.48%

-30.72%

-6.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-35.66%

+17.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.26%

17.75%

+3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности URNM и NLR

Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) имеют волатильность 13.44% и 12.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNMNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.44%

12.81%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.65%

31.78%

+6.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.30%

43.83%

+9.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.70%

30.21%

+18.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.95%

24.63%

+22.32%

Сравнение комиссий URNM и NLR

URNM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNM и NLR

Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности NLR в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.78%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		3.32%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, URNM and NLR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

URNM has higher volatility (13.44%) compared to NLR (12.81%). In terms of maximum drawdown, URNM dropped -50.78% vs NLR's -65.05%.

On 5-year performance, NLR leads with 19.64% vs 16.72% for URNM. On fees, NLR is cheaper at 0.56% per year. On volatility, NLR has been the lower-risk option at 12.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NLR has performed better with a 19.64% return vs 16.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NLR is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.

URNM has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 2.78% for NLR.

URNM tracks VettaFi Global Uranium Miners Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. They also come from different issuers: Sprott and VanEck. Their fees differ too: 0.85% for URNM and 0.56% for NLR.

URNM currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNM и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор