PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNM с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNM с NLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URNM (Sprott Uranium Miners ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - URNM is a Commodity Producers Equities fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index, while NLR is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, URNM returned 15.43%/yr vs 21.90%/yr for NLR. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URNM charges 0.85%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности URNM и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URNM показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью 5.93%.

URNM

1 день
-0.67%
1 месяц
-5.82%
С начала года
11.22%
6 месяцев
4.99%
1 год
49.43%
3 года*
26.12%
5 лет*
15.43%
10 лет*
—

NLR

1 день
-0.20%
1 месяц
-6.93%
С начала года
5.93%
6 месяцев
-3.03%
1 год
36.83%
3 года*
34.44%
5 лет*
21.90%
10 лет*
13.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNM и NLR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		11.22%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%3.70%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		5.93%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%1.70%

Correlation

The correlation between URNM and NLR is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.77

The correlation between URNM and NLR shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.91 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов URNM и NLR

Секторы
URNM
NLR

Энергетика

97.4%
46.0%

Сырьевые материалы

2.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

15.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

37.4%

Энергетика

URNM
97.4%
NLR
46.0%

Сырьевые материалы

URNM
2.6%
NLR

-

Коммуникационные услуги

URNM

-

NLR

-

Потребительский циклический сектор

URNM

-

NLR

-

Потребительский защитный сектор

URNM

-

NLR

-

Финансовые услуги

URNM

-

NLR

-

Здравоохранение

URNM

-

NLR

-

Промышленность

URNM

-

NLR
15.1%

Недвижимость

URNM

-

NLR

-

Технологии

URNM

-

NLR
1.5%

Коммунальные услуги

URNM

-

NLR
37.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Uranium Miners ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с URNJURNM с URNP.LURNM с NUKZURNM с URANURNM с LEUURNM с ccj
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMHNLR с SMR

Доходность на риск

URNM vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNM c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URNMNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
0.88

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
1.43

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

1.43

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.35

2.91

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URNM vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNM на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NLR равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNM и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URNMNLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.88

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.75

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.18

+0.49

Просадки

Сравнение просадок URNM и NLR

Максимальная просадка URNM за все время составила -50.78%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNMNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.78%

-65.05%

+14.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.04%

-25.80%

-6.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.78%

-30.48%

-20.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.78%

-30.48%

-20.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.31%

-19.95%

-7.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.03%

-35.72%

+17.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.81%

12.67%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности URNM и NLR

Sprott Uranium Miners ETF (URNM) имеет более высокую волатильность в 16.06% по сравнению с VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) с волатильностью 13.14%. Это указывает на то, что URNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNMNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.06%

13.14%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.27%

32.76%

+7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.44%

42.29%

+9.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.29%

29.24%

+19.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.89%

24.02%

+22.87%

Сравнение комиссий URNM и NLR

URNM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNM и NLR

Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности NLR в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.41%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		2.86%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, URNM and NLR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

URNM has higher volatility (16.06%) compared to NLR (13.14%). In terms of maximum drawdown, URNM dropped -50.78% vs NLR's -65.05%.

On 5-year performance, NLR leads with 21.90% vs 15.43% for URNM. On fees, NLR is cheaper at 0.56% per year. On volatility, NLR has been the lower-risk option at 13.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NLR has performed better with a 21.90% return vs 15.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NLR is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.

URNM has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 2.41% for NLR.

URNM is categorized as Commodity Producers Equities, while NLR is Alternative Energy Equities. URNM tracks VettaFi Global Uranium Miners Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. They also come from different issuers: Sprott and VanEck. Their fees differ too: 0.85% for URNM and 0.56% for NLR.

URNM currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNM и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор