PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение URNM с URA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


URNMURA
Дох-ть с нач. г.-4.89%10.31%
Дох-ть за 1 год4.36%20.61%
Дох-ть за 3 года0.55%4.65%
Коэф-т Шарпа0.140.60
Коэф-т Сортино0.501.06
Коэф-т Омега1.061.12
Коэф-т Кальмара0.150.28
Коэф-т Мартина0.331.76
Индекс Язвы16.67%12.16%
Дневная вол-ть40.26%35.94%
Макс. просадка-42.55%-93.54%
Текущая просадка-21.94%-67.81%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между URNM и URA составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности URNM и URA

С начала года, URNM показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 10.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.75%
-1.91%
URNM
URA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий URNM и URA

URNM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии URA в 0.69%.


URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
График комиссии URNM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии URA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение URNM c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


URNM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа URNM, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино URNM, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега URNM, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара URNM, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина URNM, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.33
URA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа URA, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино URA, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега URA, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара URA, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина URA, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.76

Сравнение коэффициента Шарпа URNM и URA

Показатель коэффициента Шарпа URNM на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа URA равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNM и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.14
0.60
URNM
URA

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNM и URA

Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности URA в 5.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
3.81%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF
5.59%6.07%0.76%5.85%1.69%1.66%0.45%2.03%7.28%1.96%4.28%0.54%

Просадки

Сравнение просадок URNM и URA

Максимальная просадка URNM за все время составила -42.55%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и URA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-21.94%
-8.79%
URNM
URA

Волатильность

Сравнение волатильности URNM и URA

NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и Global X Uranium ETF (URA) имеют волатильность 10.12% и 10.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.12%
10.62%
URNM
URA