PortfoliosLab logo
Сравнение URNM с URA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между URNM и URA составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности URNM и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
213.38%
170.29%
URNM
URA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

URNM:

-0.74

URA:

-0.35

Коэф-т Сортино

URNM:

-0.93

URA:

-0.25

Коэф-т Омега

URNM:

0.89

URA:

0.97

Коэф-т Кальмара

URNM:

-0.60

URA:

-0.18

Коэф-т Мартина

URNM:

-1.14

URA:

-0.82

Индекс Язвы

URNM:

26.93%

URA:

17.14%

Дневная вол-ть

URNM:

41.59%

URA:

39.86%

Макс. просадка

URNM:

-50.78%

URA:

-93.54%

Текущая просадка

URNM:

-40.60%

URA:

-73.51%

Доходность по периодам

С начала года, URNM показывает доходность -15.73%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью -8.70%.


URNM

С начала года

-15.73%

1 месяц

1.92%

6 месяцев

-29.35%

1 год

-31.52%

5 лет

23.07%

10 лет

N/A

URA

С начала года

-8.70%

1 месяц

3.43%

6 месяцев

-20.43%

1 год

-14.80%

5 лет

21.98%

10 лет

3.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий URNM и URA

URNM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии URA в 0.69%.


График комиссии URNM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
URNM: 0.85%
График комиссии URA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
URA: 0.69%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности URNM и URA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

URNM
Ранг риск-скорректированной доходности URNM, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URNM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

URA
Ранг риск-скорректированной доходности URA, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение URNM c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа URNM, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
URNM: -0.74
URA: -0.35
Коэффициент Сортино URNM, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
URNM: -0.93
URA: -0.25
Коэффициент Омега URNM, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
URNM: 0.89
URA: 0.97
Коэффициент Кальмара URNM, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
URNM: -0.60
URA: -0.37
Коэффициент Мартина URNM, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
URNM: -1.14
URA: -0.82

Показатель коэффициента Шарпа URNM на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа URA равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNM и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.74
-0.35
URNM
URA

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNM и URA

Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности URA в 3.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
3.76%3.17%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF
3.13%2.86%6.07%0.76%5.85%1.69%1.66%0.45%2.03%7.28%1.96%4.28%

Просадки

Сравнение просадок URNM и URA

Максимальная просадка URNM за все время составила -50.78%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и URA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.60%
-24.95%
URNM
URA

Волатильность

Сравнение волатильности URNM и URA

NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) имеет более высокую волатильность в 16.68% по сравнению с Global X Uranium ETF (URA) с волатильностью 15.55%. Это указывает на то, что URNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.68%
15.55%
URNM
URA