PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение URNM с URA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности URNM и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.64%
3.53%
URNM
URA

Доходность по периодам

С начала года, URNM показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 19.64%.


URNM

С начала года

3.05%

1 месяц

-4.38%

6 месяцев

-10.36%

1 год

4.25%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

URA

С начала года

19.64%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

5.37%

1 год

21.95%

5 лет (среднегодовая)

28.59%

10 лет (среднегодовая)

5.52%

Основные характеристики


URNMURA
Коэф-т Шарпа0.110.62
Коэф-т Сортино0.461.10
Коэф-т Омега1.051.13
Коэф-т Кальмара0.120.30
Коэф-т Мартина0.261.83
Индекс Язвы17.04%12.22%
Дневная вол-ть40.47%36.23%
Макс. просадка-42.55%-93.54%
Текущая просадка-15.42%-65.09%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий URNM и URA

URNM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии URA в 0.69%.


URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
График комиссии URNM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии URA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между URNM и URA составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение URNM c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа URNM, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.110.62
Коэффициент Сортино URNM, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.461.10
Коэффициент Омега URNM, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.051.13
Коэффициент Кальмара URNM, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.120.74
Коэффициент Мартина URNM, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.261.83
URNM
URA

Показатель коэффициента Шарпа URNM на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа URA равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNM и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.11
0.62
URNM
URA

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNM и URA

Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности URA в 5.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
3.52%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF
5.16%6.07%0.76%5.85%1.69%1.66%0.45%2.03%7.28%1.96%4.28%0.54%

Просадки

Сравнение просадок URNM и URA

Максимальная просадка URNM за все время составила -42.55%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и URA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.42%
-1.08%
URNM
URA

Волатильность

Сравнение волатильности URNM и URA

NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и Global X Uranium ETF (URA) имеют волатильность 10.01% и 9.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.01%
9.57%
URNM
URA