Сравнение URNM с URAN
URNM (Sprott Uranium Miners ETF) and URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) are both Uranium funds - URNM tracks the VettaFi Global Uranium Miners Index while URAN tracks the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Both are passively managed. Over the past year, URNM returned 3.83% vs -4.16% for URAN. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. URNM charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for URAN.
Доходность
Сравнение доходности URNM и URAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URNM показывает доходность -11.15%, что значительно выше, чем у URAN с доходностью -12.93%.
URNM
- 1 день
- -4.15%
- 1 месяц
- -15.52%
- 6 месяцев
- -28.27%
- С начала года
- -11.15%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 15.67%
- 10 лет*
- —
URAN
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -11.61%
- 6 месяцев
- -25.21%
- С начала года
- -12.93%
- 1 год
- -4.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URNM и URAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URNM Sprott Uranium Miners ETF | -11.15% | 40.78% | -7.93% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | -12.93% | 49.05% | 3.89% |
Correlation
The correlation between URNM and URAN is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between URNM and URAN has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URNM vs. URAN — Ранг доходности на риск
URNM
URAN
Сравнение URNM c URAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URNM | URAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.02 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | -0.12 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | -0.26 | +0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URNM и URAN
Максимальная просадка URNM за все время составила -50.78%, что больше максимальной просадки URAN в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и URAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URNM | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.78% | -33.91% | -16.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.93% | -33.91% | -8.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.93% | -33.91% | -8.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.33% | -11.88% | -6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.09% | 16.02% | +3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности URNM и URAN
Sprott Uranium Miners ETF (URNM) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что URNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URNM | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 7.78% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.21% | 29.86% | +11.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.86% | 39.84% | +13.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.67% | 39.09% | +9.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.99% | 39.09% | +7.90% |
Сравнение комиссий URNM и URAN
URNM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии URAN в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URNM и URAN
Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности URAN в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.94% | 2.56% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | 3.57% | 3.18% | 3.18% | 3.63% | 0.00% | 6.70% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
URNM and URAN have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URNM has higher volatility (10.75%) compared to URAN (7.78%). In terms of maximum drawdown, URNM dropped -50.78% vs URAN's -33.91%.
On 1-year performance, URNM leads with 3.83% vs -4.16% for URAN. On fees, URAN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, URAN has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, URNM has performed better with a 3.83% return vs -4.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URAN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.
URNM has the higher dividend yield at 3.57%, compared with 2.94% for URAN.
URNM tracks VettaFi Global Uranium Miners Index, while URAN tracks BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. They also come from different issuers: Sprott and Themes. Their fees differ too: 0.85% for URNM and 0.35% for URAN.
URNM currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URNM и URAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор