Сравнение URNM с LEU
URNM (Sprott Uranium Miners ETF) is Uranium fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index, while LEU (Centrus Energy Corp.) is a stock. Over the past 5 years, URNM returned 15.05%/yr vs 46.16%/yr for LEU. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности URNM и LEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URNM показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у LEU с доходностью -26.88%.
URNM
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 23.19%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- —
LEU
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -26.88%
- 6 месяцев
- -31.21%
- 1 год
- -7.67%
- 3 года*
- 75.98%
- 5 лет*
- 46.16%
- 10 лет*
- 49.61%
Сравнение доходности по годам URNM и LEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URNM Sprott Uranium Miners ETF | 1.46% | 40.78% | -14.13% | 57.80% | -11.86% | 78.32% | 68.36% | 4.05% |
LEU Centrus Energy Corp. | -26.88% | 264.45% | 22.42% | 67.52% | -34.92% | 115.78% | 236.19% | 26.47% |
Correlation
The correlation between URNM and LEU is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г. | 0.58 |
The correlation between URNM and LEU has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URNM vs. LEU — Ранг доходности на риск
URNM
LEU
Сравнение URNM c LEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и Centrus Energy Corp. (LEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URNM | LEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.06 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | -0.12 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | -0.19 | +1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URNM и LEU
Максимальная просадка URNM за все время составила -50.78%, что меньше максимальной просадки LEU в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и LEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URNM | LEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.78% | -99.98% | +49.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.72% | -66.37% | +27.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.78% | -66.37% | +15.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.78% | -78.23% | +27.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.69% | -97.38% | +63.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.14% | -74.00% | +55.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.54% | 39.67% | -23.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности URNM и LEU
Текущая волатильность для Sprott Uranium Miners ETF (URNM) составляет 17.96%, в то время как у Centrus Energy Corp. (LEU) волатильность равна 28.50%. Это указывает на то, что URNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URNM | LEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.96% | 28.50% | -10.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.68% | 67.02% | -25.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.32% | 92.51% | -40.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.56% | 86.67% | -38.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.03% | 82.48% | -35.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов URNM и LEU
Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, тогда как LEU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEU Centrus Energy Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | 3.13% | 3.18% | 3.18% | 3.63% | 0.00% | 6.70% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
URNM and LEU have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEU has higher volatility (28.50%) compared to URNM (17.96%). In terms of maximum drawdown, URNM dropped -50.78% vs LEU's -99.98%.
URNM currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URNM и LEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор