Сравнение URNM с LEU
URNM (Sprott Uranium Miners ETF) is Uranium fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index, while LEU (Centrus Energy Corp.) is a stock. Over the past 5 years, URNM returned 14.58%/yr vs 45.37%/yr for LEU. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности URNM и LEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URNM показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у LEU с доходностью -29.51%.
URNM
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- -4.05%
- 1 год
- 19.93%
- 3 года*
- 22.15%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- —
LEU
- 1 день
- -3.59%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -29.51%
- 6 месяцев
- -34.23%
- 1 год
- -10.95%
- 3 года*
- 73.85%
- 5 лет*
- 45.37%
- 10 лет*
- 49.06%
Сравнение доходности по годам URNM и LEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URNM Sprott Uranium Miners ETF | -1.09% | 40.78% | -14.13% | 57.80% | -11.86% | 78.32% | 68.36% | 4.05% |
LEU Centrus Energy Corp. | -29.51% | 264.45% | 22.42% | 67.52% | -34.92% | 115.78% | 236.19% | 26.47% |
Correlation
The correlation between URNM and LEU is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г. | 0.58 |
The correlation between URNM and LEU has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URNM vs. LEU — Ранг доходности на риск
URNM
LEU
Сравнение URNM c LEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и Centrus Energy Corp. (LEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URNM | LEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.06 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.17 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | -0.28 | +1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URNM и LEU
Максимальная просадка URNM за все время составила -50.78%, что меньше максимальной просадки LEU в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и LEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URNM | LEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.78% | -99.98% | +49.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.72% | -66.37% | +27.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.78% | -66.37% | +15.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.78% | -78.23% | +27.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.36% | -97.47% | +62.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.15% | -74.00% | +55.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.69% | 39.86% | -23.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности URNM и LEU
Текущая волатильность для Sprott Uranium Miners ETF (URNM) составляет 18.10%, в то время как у Centrus Energy Corp. (LEU) волатильность равна 28.70%. Это указывает на то, что URNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URNM | LEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.10% | 28.70% | -10.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.49% | 65.75% | -24.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.36% | 92.58% | -40.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.56% | 86.67% | -38.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.02% | 82.48% | -35.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов URNM и LEU
Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, тогда как LEU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEU Centrus Energy Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | 3.21% | 3.18% | 3.18% | 3.63% | 0.00% | 6.70% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
URNM and LEU have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEU has higher volatility (28.70%) compared to URNM (18.10%). In terms of maximum drawdown, URNM dropped -50.78% vs LEU's -99.98%.
URNM currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URNM и LEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор