PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение URNM с URNP.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URNM с URNP.L

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L).

URNM и URNP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URNM - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность North Shore Global Uranium Mining Index. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. URNP.L - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность S&P Global Natural Resources TR USD. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URNM или URNP.L.

Корреляция

Корреляция между URNM и URNP.L составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности URNM и URNP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.27%
3.63%
URNM
URNP.L

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

URNM:

-0.74

URNP.L:

-0.91

Коэф-т Сортино

URNM:

-0.93

URNP.L:

-1.28

Коэф-т Омега

URNM:

0.89

URNP.L:

0.86

Коэф-т Кальмара

URNM:

-0.60

URNP.L:

-0.66

Коэф-т Мартина

URNM:

-1.14

URNP.L:

-1.23

Индекс Язвы

URNM:

26.93%

URNP.L:

27.60%

Дневная вол-ть

URNM:

41.59%

URNP.L:

37.23%

Макс. просадка

URNM:

-50.78%

URNP.L:

-51.01%

Текущая просадка

URNM:

-40.60%

URNP.L:

-42.80%

Доходность по периодам

С начала года, URNM показывает доходность -15.73%, что значительно выше, чем у URNP.L с доходностью -19.65%.

URNM

С начала года

-15.73%

1 месяц

1.92%

6 месяцев

-29.35%

1 год

-31.52%

5 лет

23.07%

10 лет

N/A

URNP.L

С начала года

-19.65%

1 месяц

-1.19%

6 месяцев

-30.88%

1 год

-33.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий URNM и URNP.L

И URNM, и URNP.L имеют комиссию равную 0.85%.

URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
График комиссии URNM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
URNM: 0.85%
URNP.L
HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc
График комиссии URNP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
URNP.L: 0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности URNM и URNP.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
URNM
Ранг риск-скорректированной доходности URNM, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URNM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
URNP.L
Ранг риск-скорректированной доходности URNP.L, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URNP.L, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNP.L, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNP.L, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNP.L, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNP.L, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение URNM c URNP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа URNM, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
URNM: -0.86
URNP.L: -0.89
Коэффициент Сортино URNM, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
URNM: -1.17
URNP.L: -1.25
Коэффициент Омега URNM, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
URNM: 0.86
URNP.L: 0.86
Коэффициент Кальмара URNM, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
URNM: -0.69
URNP.L: -0.66
Коэффициент Мартина URNM, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
URNM: -1.28
URNP.L: -1.24

Показатель коэффициента Шарпа URNM на текущий момент составляет -0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URNP.L равному -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNM и URNP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.86
-0.89
URNM
URNP.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNM и URNP.L

Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, тогда как URNP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		3.76%3.17%3.63%0.00%6.70%2.57%
URNP.L
HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URNM и URNP.L

Максимальная просадка URNM за все время составила -50.78%, примерно равная максимальной просадке URNP.L в -51.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и URNP.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.60%
-40.06%
URNM
URNP.L

Волатильность

Сравнение волатильности URNM и URNP.L

NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) имеет более высокую волатильность в 16.68% по сравнению с HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L) с волатильностью 15.79%. Это указывает на то, что URNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URNP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.68%
15.79%
URNM
URNP.L