Сравнение URNM с PSLV
URNM (Sprott Uranium Miners ETF) and PSLV (Sprott Physical Silver Trust) are both exchange-traded funds - URNM is a Uranium fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index, while PSLV is a Silver fund tracking the No Index (Physical Silver). Both are passively managed. Over the past 5 years, URNM returned 15.67%/yr vs 14.61%/yr for PSLV. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. URNM charges 0.85%/yr vs 0.51%/yr for PSLV.
Доходность
Сравнение доходности URNM и PSLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URNM показывает доходность -11.15%, что значительно выше, чем у PSLV с доходностью -24.40%.
URNM
- 1 день
- -4.15%
- 1 месяц
- -15.52%
- 6 месяцев
- -28.27%
- С начала года
- -11.15%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 15.67%
- 10 лет*
- —
PSLV
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -20.00%
- 6 месяцев
- -40.95%
- С начала года
- -24.40%
- 1 год
- 40.13%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 14.61%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение доходности по годам URNM и PSLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URNM Sprott Uranium Miners ETF | -11.15% | 40.78% | -14.13% | 57.80% | -11.86% | 78.32% | 68.36% | 4.05% |
PSLV Sprott Physical Silver Trust | -24.40% | 145.08% | 19.43% | -1.94% | 2.74% | -14.13% | 42.81% | 3.97% |
Correlation
The correlation between URNM and PSLV is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URNM vs. PSLV — Ранг доходности на риск
URNM
PSLV
Сравнение URNM c PSLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URNM | PSLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.17 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 0.79 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 1.69 | -1.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URNM и PSLV
Максимальная просадка URNM за все время составила -50.78%, что меньше максимальной просадки PSLV в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и PSLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URNM | PSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.78% | -79.38% | +28.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.93% | -50.83% | +8.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.78% | -50.83% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.78% | -50.83% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.93% | -50.83% | +8.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.33% | -58.04% | +39.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.09% | 23.86% | -4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности URNM и PSLV
Текущая волатильность для Sprott Uranium Miners ETF (URNM) составляет 10.75%, в то время как у Sprott Physical Silver Trust (PSLV) волатильность равна 13.10%. Это указывает на то, что URNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URNM | PSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 13.10% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.21% | 56.50% | -15.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.86% | 60.94% | -8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.67% | 36.45% | +12.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.99% | 31.51% | +15.48% |
Сравнение комиссий URNM и PSLV
URNM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PSLV в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URNM и PSLV
Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, тогда как PSLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLV Sprott Physical Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | 3.57% | 3.18% | 3.18% | 3.63% | 0.00% | 6.70% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
URNM and PSLV have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSLV has higher volatility (13.10%) compared to URNM (10.75%). In terms of maximum drawdown, URNM dropped -50.78% vs PSLV's -79.38%.
On 5-year performance, URNM leads with 15.67% vs 14.61% for PSLV. On fees, PSLV is cheaper at 0.51% per year. On volatility, URNM has been the lower-risk option at 10.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, URNM has performed better with a 15.67% return vs 14.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSLV is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.
URNM has the higher dividend yield at 3.57%, compared with 0.00% for PSLV.
URNM is categorized as Uranium, while PSLV is Silver. URNM tracks VettaFi Global Uranium Miners Index, while PSLV tracks No Index (Physical Silver). Their fees differ too: 0.85% for URNM and 0.51% for PSLV.
PSLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URNM и PSLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор