Сравнение URNM с CCJ
URNM (NorthShore Global Uranium Mining ETF) is Commodity Producers Equities fund tracking the North Shore Global Uranium Mining Index, while CCJ (Cameco Corporation) is a stock. Over the past 5 years, URNM returned 15.43%/yr vs 40.06%/yr for CCJ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности URNM и CCJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URNM показывает доходность 11.22%, что значительно ниже, чем у CCJ с доходностью 24.63%.
URNM
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 11.22%
- 6 месяцев
- 4.99%
- 1 год
- 49.43%
- 3 года*
- 26.12%
- 5 лет*
- 15.43%
- 10 лет*
- —
CCJ
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 24.63%
- 6 месяцев
- 21.18%
- 1 год
- 90.56%
- 3 года*
- 54.85%
- 5 лет*
- 40.06%
- 10 лет*
- 26.48%
Сравнение доходности по годам URNM и CCJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URNM NorthShore Global Uranium Mining ETF | 11.22% | 40.78% | -14.13% | 57.80% | -11.86% | 78.32% | 68.36% | 3.70% |
CCJ Cameco Corporation | 24.63% | 78.38% | 19.47% | 90.49% | 4.35% | 63.19% | 51.47% | -4.81% |
Correlation
The correlation between URNM and CCJ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between URNM and CCJ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URNM vs. CCJ — Ранг доходности на риск
URNM
CCJ
Сравнение URNM c CCJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URNM | CCJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 3.54 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 7.99 | -4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URNM | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.66 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.81 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.24 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок URNM и CCJ
Максимальная просадка URNM за все время составила -50.78%, что меньше максимальной просадки CCJ в -87.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и CCJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URNM | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.78% | -87.53% | +36.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.04% | -25.69% | -6.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.78% | -40.01% | -10.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.78% | -40.01% | -10.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.31% | -14.97% | -12.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.03% | -46.10% | +28.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.81% | 11.37% | +3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности URNM и CCJ
NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и Cameco Corporation (CCJ) имеют волатильность 16.06% и 15.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URNM | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.06% | 15.53% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.27% | 38.06% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.44% | 54.90% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.29% | 49.68% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.89% | 46.59% | +0.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов URNM и CCJ
Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности CCJ в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCJ Cameco Corporation | 0.15% | 0.19% | 0.22% | 0.20% | 0.39% | 0.29% | 0.46% | 0.67% | 0.53% | 4.33% | 3.82% | 3.24% |
URNM NorthShore Global Uranium Mining ETF | 2.86% | 3.18% | 3.18% | 3.63% | 0.00% | 6.70% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URNM and CCJ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URNM has higher volatility (16.06%) compared to CCJ (15.53%). In terms of maximum drawdown, URNM dropped -50.78% vs CCJ's -87.53%.
CCJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URNM и CCJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор