Сравнение URNM с CCJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и Cameco Corporation (CCJ).
URNM - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность North Shore Global Uranium Mining Index. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности URNM и CCJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URNM и CCJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URNM NorthShore Global Uranium Mining ETF | 15.05% | 40.78% | -14.13% | 57.80% | -11.86% | 78.32% | 68.36% | 3.70% |
CCJ Cameco Corporation | 18.71% | 78.38% | 19.47% | 90.49% | 4.35% | 63.19% | 51.47% | -4.81% |
Доходность по периодам
С начала года, URNM показывает доходность 15.05%, что значительно ниже, чем у CCJ с доходностью 18.71%.
URNM
- 1 день
- 8.06%
- 1 месяц
- -12.22%
- С начала года
- 15.05%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 101.26%
- 3 года*
- 30.47%
- 5 лет*
- 20.22%
- 10 лет*
- —
CCJ
- 1 день
- 5.61%
- 1 месяц
- -8.27%
- С начала года
- 18.71%
- 6 месяцев
- 29.77%
- 1 год
- 164.39%
- 3 года*
- 61.02%
- 5 лет*
- 44.84%
- 10 лет*
- 25.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URNM vs. CCJ — Ранг доходности на риск
URNM
CCJ
Сравнение URNM c CCJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URNM | CCJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 3.03 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 3.56 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.44 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 6.23 | -2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 16.57 | -7.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URNM | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 3.03 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.91 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.24 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между URNM и CCJ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URNM и CCJ
Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности CCJ в 0.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URNM NorthShore Global Uranium Mining ETF | 2.76% | 3.18% | 3.18% | 3.63% | 0.00% | 6.70% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CCJ Cameco Corporation | 0.16% | 0.19% | 0.22% | 0.20% | 0.39% | 0.29% | 0.46% | 0.67% | 0.53% | 4.33% | 3.82% | 3.24% |
Просадки
Сравнение просадок URNM и CCJ
Максимальная просадка URNM за все время составила -50.78%, что меньше максимальной просадки CCJ в -87.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и CCJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| URNM | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.78% | -87.53% | +36.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.79% | -25.69% | -5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.78% | -40.01% | -10.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.81% | -19.00% | -5.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.89% | -46.29% | +28.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.08% | 9.67% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности URNM и CCJ
NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) имеет более высокую волатильность в 18.90% по сравнению с Cameco Corporation (CCJ) с волатильностью 17.51%. Это указывает на то, что URNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URNM | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.90% | 17.51% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.47% | 41.70% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.55% | 54.64% | -3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.02% | 49.71% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.76% | 46.28% | +0.48% |