PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNJ с ARKQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNJ с ARKQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URNJ (Sprott Junior Uranium Miners ETF) and ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - URNJ is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross, while ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK. URNJ is passively managed, while ARKQ is actively managed. Over the past 3 years, URNJ returned 23.94%/yr vs 39.06%/yr for ARKQ. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. URNJ charges 0.80%/yr vs 0.75%/yr for ARKQ.

Доходность

Сравнение доходности URNJ и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URNJ показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у ARKQ с доходностью 21.70%.

URNJ

1 день
-1.95%
1 месяц
-7.79%
С начала года
9.96%
6 месяцев
3.54%
1 год
58.13%
3 года*
23.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKQ

1 день
0.51%
1 месяц
9.53%
С начала года
21.70%
6 месяцев
21.88%
1 год
73.83%
3 года*
39.06%
5 лет*
11.51%
10 лет*
22.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNJ и ARKQ

2026 (YTD)202520242023
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		9.96%45.35%-18.34%19.92%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		21.70%48.81%33.88%11.35%

Correlation

The correlation between URNJ and ARKQ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.45

The correlation between URNJ and ARKQ shifts across timeframes, from 0.45 (3 years) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов URNJ и ARKQ

Секторы
URNJ
ARKQ

Энергетика

95.1%
1.9%

Сырьевые материалы

4.9%

-

Коммуникационные услуги

-

8.1%

Потребительский циклический сектор

-

16.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

2.2%

Промышленность

-

37.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

32.6%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Энергетика

URNJ
95.1%
ARKQ
1.9%

Сырьевые материалы

URNJ
4.9%
ARKQ

-

Коммуникационные услуги

URNJ

-

ARKQ
8.1%

Потребительский циклический сектор

URNJ

-

ARKQ
16.9%

Потребительский защитный сектор

URNJ

-

ARKQ

-

Финансовые услуги

URNJ

-

ARKQ

-

Здравоохранение

URNJ

-

ARKQ
2.2%

Промышленность

URNJ

-

ARKQ
37.1%

Недвижимость

URNJ

-

ARKQ

-

Технологии

URNJ

-

ARKQ
32.6%

Коммунальные услуги

URNJ

-

ARKQ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Uranium Miners ETF

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Часто сравнивают с URNJ:
URNJ с URNMURNJ с URAURNJ с U-U.TOURNJ с UECURNJ с GCL.LURNJ с CCJURNJ с RING
Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG

Доходность на риск

URNJ vs. ARKQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNJ
Ранг доходности на риск URNJ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNJ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNJ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNJ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNJ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNJ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNJ c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URNJARKQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
2.29

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
2.82

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

3.61

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.32

10.92

-7.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URNJ vs. ARKQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNJ на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа ARKQ равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNJ и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URNJARKQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.29

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.66

-0.39

Просадки

Сравнение просадок URNJ и ARKQ

Максимальная просадка URNJ за все время составила -59.21%, примерно равная максимальной просадке ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNJ и ARKQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNJARKQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.21%

-59.89%

+0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.54%

-20.58%

-14.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.21%

-30.76%

-28.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.46%

-2.98%

-28.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.18%

-17.23%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.58%

6.79%

+10.79%

Волатильность

Сравнение волатильности URNJ и ARKQ

Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) имеет более высокую волатильность в 17.47% по сравнению с ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) с волатильностью 10.40%. Это указывает на то, что URNJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNJARKQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.47%

10.40%

+7.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.56%

24.44%

+21.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.05%

32.48%

+28.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.32%

32.22%

+21.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.32%

29.83%

+23.49%

Сравнение комиссий URNJ и ARKQ

URNJ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ARKQ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNJ и ARKQ

Дивидендная доходность URNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности ARKQ в 0.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.22%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		5.99%6.58%4.33%4.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URNJ and ARKQ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNJ has higher volatility (17.47%) compared to ARKQ (10.40%). In terms of maximum drawdown, URNJ dropped -59.21% vs ARKQ's -59.89%.

On 3-year performance, ARKQ leads with 39.06% vs 23.94% for URNJ. On fees, ARKQ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ARKQ has been the lower-risk option at 10.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ARKQ has performed better with a 39.06% return vs 23.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKQ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for URNJ.

URNJ has the higher dividend yield at 5.99%, compared with 0.22% for ARKQ.

URNJ is categorized as Energy Equities, while ARKQ is Robotics. They also come from different issuers: Sprott and ARK. Their fees differ too: 0.80% for URNJ and 0.75% for ARKQ.

ARKQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNJ и ARKQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор