PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение URNJ с UEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URNJ с UEC

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и Uranium Energy Corp. (UEC).

URNJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URNJ или UEC.

Корреляция

Корреляция между URNJ и UEC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности URNJ и UEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и Uranium Energy Corp. (UEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.94%
25.78%
URNJ
UEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

URNJ:

-0.71

UEC:

-0.33

Коэф-т Сортино

URNJ:

-0.89

UEC:

-0.07

Коэф-т Омега

URNJ:

0.90

UEC:

0.99

Коэф-т Кальмара

URNJ:

-0.64

UEC:

-0.41

Коэф-т Мартина

URNJ:

-1.17

UEC:

-0.87

Индекс Язвы

URNJ:

32.22%

UEC:

25.13%

Дневная вол-ть

URNJ:

53.62%

UEC:

66.01%

Макс. просадка

URNJ:

-59.21%

UEC:

-97.40%

Текущая просадка

URNJ:

-48.02%

UEC:

-38.72%

Доходность по периодам

С начала года, URNJ показывает доходность -18.25%, что значительно выше, чем у UEC с доходностью -21.23%.

URNJ

С начала года

-18.25%

1 месяц

6.97%

6 месяцев

-35.95%

1 год

-38.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UEC

С начала года

-21.23%

1 месяц

6.04%

6 месяцев

-31.82%

1 год

-23.73%

5 лет

36.72%

10 лет

7.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности URNJ и UEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
URNJ
Ранг риск-скорректированной доходности URNJ, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URNJ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNJ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNJ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNJ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNJ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
UEC
Ранг риск-скорректированной доходности UEC, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UEC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение URNJ c UEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и Uranium Energy Corp. (UEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа URNJ, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
URNJ: -0.71
UEC: -0.33
Коэффициент Сортино URNJ, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
URNJ: -0.89
UEC: -0.07
Коэффициент Омега URNJ, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
URNJ: 0.90
UEC: 0.99
Коэффициент Кальмара URNJ, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
URNJ: -0.64
UEC: -0.41
Коэффициент Мартина URNJ, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
URNJ: -1.17
UEC: -0.87

Показатель коэффициента Шарпа URNJ на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа UEC равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNJ и UEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.71
-0.33
URNJ
UEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNJ и UEC

Дивидендная доходность URNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, тогда как UEC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		5.30%4.33%4.03%
UEC
Uranium Energy Corp.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URNJ и UEC

Максимальная просадка URNJ за все время составила -59.21%, что меньше максимальной просадки UEC в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNJ и UEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.02%
-38.72%
URNJ
UEC

Волатильность

Сравнение волатильности URNJ и UEC

Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и Uranium Energy Corp. (UEC) имеют волатильность 21.13% и 20.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.13%
20.49%
URNJ
UEC