PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNJ с UEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URNJ с UEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и Uranium Energy Corp. (UEC).

URNJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности URNJ и UEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и Uranium Energy Corp. (UEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URNJ и UEC

2026 (YTD)202520242023
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		18.53%45.35%-18.34%19.92%
UEC
Uranium Energy Corp.		14.98%74.59%4.53%52.74%

Доходность по периодам

С начала года, URNJ показывает доходность 18.53%, что значительно выше, чем у UEC с доходностью 14.98%.

URNJ

1 день
1.98%
1 месяц
-17.92%
С начала года
18.53%
6 месяцев
11.54%
1 год
125.27%
3 года*
30.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

UEC

1 день
-0.52%
1 месяц
-14.24%
С начала года
14.98%
6 месяцев
3.39%
1 год
188.20%
3 года*
67.07%
5 лет*
33.14%
10 лет*
33.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Uranium Miners ETF

Uranium Energy Corp.

Часто сравнивают с URNJ:
URNJ с URNMURNJ с URAURNJ с U-U.TOURNJ с GCL.LURNJ с CCJURNJ с VOOURNJ с RING
Часто сравнивают с UEC:
UEC с UUUUUEC с CCJUEC с NXEUEC с LEUUEC с DNNUEC с UROYUEC с URG

Доходность на риск

URNJ vs. UEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNJ
Ранг доходности на риск URNJ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNJ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNJ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNJ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNJ: 7878
Ранг коэф-та Мартина
UEC
Ранг доходности на риск UEC: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNJ c UEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и Uranium Energy Corp. (UEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URNJUECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

2.49

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

2.97

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.60

4.53

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.82

10.91

-2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URNJ vs. UEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNJ на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UEC равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNJ и UEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URNJUECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.49

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.04

+0.30

Корреляция

Корреляция между URNJ и UEC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNJ и UEC

Дивидендная доходность URNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, тогда как UEC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		5.55%6.58%4.33%4.03%
UEC
Uranium Energy Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URNJ и UEC

Максимальная просадка URNJ за все время составила -59.21%, что меньше максимальной просадки UEC в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNJ и UEC.

Загрузка...

Показатели просадок

URNJUECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.21%

-97.40%

+38.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.13%

-39.97%

+5.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.12%

-33.32%

+7.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.93%

-62.42%

+41.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.94%

16.58%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности URNJ и UEC

Текущая волатильность для Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) составляет 19.04%, в то время как у Uranium Energy Corp. (UEC) волатильность равна 21.96%. Это указывает на то, что URNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URNJUECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.04%

21.96%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.83%

56.66%

-8.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.34%

76.13%

-12.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.22%

74.44%

-21.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.22%

73.46%

-20.24%