PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNJ с UEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URNJ с UEC

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и Uranium Energy Corp. (UEC).

URNJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности URNJ и UEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и Uranium Energy Corp. (UEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URNJ и UEC

2026 (YTD)202520242023
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		15.28%45.35%-18.34%19.92%
UEC
Uranium Energy Corp.		16.18%74.59%4.53%52.74%

Доходность по периодам

С начала года, URNJ показывает доходность 15.28%, что значительно ниже, чем у UEC с доходностью 16.18%.

URNJ

1 день
-2.75%
1 месяц
-14.58%
С начала года
15.28%
6 месяцев
6.91%
1 год
129.25%
3 года*
29.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

UEC

1 день
1.04%
1 месяц
-9.77%
С начала года
16.18%
6 месяцев
2.73%
1 год
204.94%
3 года*
65.75%
5 лет*
33.42%
10 лет*
33.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Uranium Miners ETF

Uranium Energy Corp.

Часто сравнивают с URNJ:
URNJ с URNMURNJ с URAURNJ с U-U.TOURNJ с GCL.LURNJ с CCJURNJ с VOOURNJ с RING
Часто сравнивают с UEC:
UEC с UUUUUEC с CCJUEC с NXEUEC с LEUUEC с DNNUEC с UROYUEC с URG

Доходность на риск

URNJ vs. UEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNJ
Ранг доходности на риск URNJ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNJ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNJ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNJ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNJ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
UEC
Ранг доходности на риск UEC: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEC: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNJ c UEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и Uranium Energy Corp. (UEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URNJUECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

2.49

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

2.97

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

4.78

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.48

11.44

-2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URNJ vs. UEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNJ на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UEC равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNJ и UEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URNJUECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.49

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.04

+0.28

Корреляция

Корреляция между URNJ и UEC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNJ и UEC

Дивидендная доходность URNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, тогда как UEC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		5.71%6.58%4.33%4.03%
UEC
Uranium Energy Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URNJ и UEC

Максимальная просадка URNJ за все время составила -59.21%, что меньше максимальной просадки UEC в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNJ и UEC.

Загрузка...

Показатели просадок

URNJUECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.21%

-97.40%

+38.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.13%

-39.97%

+5.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.15%

-32.62%

+4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.94%

-62.41%

+41.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.04%

16.71%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности URNJ и UEC

Текущая волатильность для Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) составляет 18.95%, в то время как у Uranium Energy Corp. (UEC) волатильность равна 21.69%. Это указывает на то, что URNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URNJUECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.95%

21.69%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.89%

56.61%

-8.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.40%

76.07%

-12.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.21%

74.41%

-21.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.21%

73.45%

-20.24%