Сравнение URNJ с UEC
URNJ (Sprott Junior Uranium Miners ETF) is Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross, while UEC (Uranium Energy Corp.) is a stock. Over the past 3 years, URNJ returned 23.94%/yr vs 66.38%/yr for UEC. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности URNJ и UEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URNJ показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у UEC с доходностью 21.06%.
URNJ
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 58.13%
- 3 года*
- 23.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UEC
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 21.06%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 129.92%
- 3 года*
- 66.38%
- 5 лет*
- 33.70%
- 10 лет*
- 28.86%
Сравнение доходности по годам URNJ и UEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | 9.96% | 45.35% | -18.34% | 19.92% |
UEC Uranium Energy Corp. | 21.06% | 74.59% | 4.53% | 52.74% |
Correlation
The correlation between URNJ and UEC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г. | 0.84 |
The correlation between URNJ and UEC has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URNJ vs. UEC — Ранг доходности на риск
URNJ
UEC
Сравнение URNJ c UEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и Uranium Energy Corp. (UEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URNJ | UEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 3.20 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | 6.37 | -3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URNJ | UEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.74 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.05 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок URNJ и UEC
Максимальная просадка URNJ за все время составила -59.21%, что меньше максимальной просадки UEC в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNJ и UEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URNJ | UEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.21% | -97.40% | +38.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.54% | -40.86% | +5.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.21% | -53.49% | -5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.46% | -29.79% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.18% | -62.11% | +40.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.58% | 20.49% | -2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности URNJ и UEC
Текущая волатильность для Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) составляет 17.47%, в то время как у Uranium Energy Corp. (UEC) волатильность равна 27.16%. Это указывает на то, что URNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URNJ | UEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.47% | 27.16% | -9.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.56% | 57.04% | -11.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.05% | 75.36% | -14.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.32% | 74.05% | -20.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.32% | 73.86% | -20.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов URNJ и UEC
Дивидендная доходность URNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, тогда как UEC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
UEC Uranium Energy Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | 5.99% | 6.58% | 4.33% | 4.03% |
Часто задаваемые вопросы
URNJ and UEC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UEC has higher volatility (27.16%) compared to URNJ (17.47%). In terms of maximum drawdown, URNJ dropped -59.21% vs UEC's -97.40%.
UEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URNJ и UEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор