PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение URNJ с UEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между URNJ и UEC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение URNJ с UEC

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и Uranium Energy Corp. (UEC).

URNJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URNJ или UEC.

Доходность

Сравнение доходности URNJ и UEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и Uranium Energy Corp. (UEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

URNJ:

-0.62

UEC:

-0.12

Коэф-т Сортино

URNJ:

-0.87

UEC:

0.22

Коэф-т Омега

URNJ:

0.90

UEC:

1.03

Коэф-т Кальмара

URNJ:

-0.64

UEC:

-0.24

Коэф-т Мартина

URNJ:

-1.18

UEC:

-0.48

Индекс Язвы

URNJ:

31.89%

UEC:

27.01%

Дневная вол-ть

URNJ:

54.59%

UEC:

70.10%

Макс. просадка

URNJ:

-59.21%

UEC:

-97.40%

Текущая просадка

URNJ:

-37.65%

UEC:

-25.00%

Доходность по периодам

С начала года, URNJ показывает доходность -1.94%, что значительно выше, чем у UEC с доходностью -3.59%.

URNJ

С начала года

-1.94%

1 месяц

19.95%

6 месяцев

-18.89%

1 год

-34.22%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UEC

С начала года

-3.59%

1 месяц

22.39%

6 месяцев

-20.17%

1 год

-11.16%

3 года

24.04%

5 лет

42.44%

10 лет

9.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Uranium Miners ETF

Uranium Energy Corp.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности URNJ и UEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
URNJ
Ранг риск-скорректированной доходности URNJ, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URNJ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNJ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNJ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNJ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNJ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
UEC
Ранг риск-скорректированной доходности UEC, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UEC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение URNJ c UEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и Uranium Energy Corp. (UEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа URNJ на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа UEC равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNJ и UEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNJ и UEC

Дивидендная доходность URNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, тогда как UEC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		4.42%4.33%4.03%
UEC
Uranium Energy Corp.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URNJ и UEC

Максимальная просадка URNJ за все время составила -59.21%, что меньше максимальной просадки UEC в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNJ и UEC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности URNJ и UEC

Текущая волатильность для Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) составляет 17.37%, в то время как у Uranium Energy Corp. (UEC) волатильность равна 25.49%. Это указывает на то, что URNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...