PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNJ с U-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URNJ с U-U.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO).

URNJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности URNJ и U-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URNJ и U-U.TO

2026 (YTD)202520242023
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		18.53%45.35%-18.34%19.92%
U-U.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		2.33%18.19%-25.24%66.36%
Разные валюты инструментов

URNJ торгуется в USD, в то время как U-U.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения U-U.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, URNJ показывает доходность 18.53%, что значительно выше, чем у U-U.TO с доходностью 2.33%.

URNJ

1 день
1.98%
1 месяц
-17.92%
С начала года
18.53%
6 месяцев
11.54%
1 год
125.27%
3 года*
30.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

U-U.TO

1 день
0.06%
1 месяц
-5.20%
С начала года
2.33%
6 месяцев
0.81%
1 год
43.38%
3 года*
18.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Uranium Miners ETF

Sprott Physical Uranium Trust Fund

Часто сравнивают с URNJ:
URNJ с URNMURNJ с URAURNJ с GCL.LURNJ с UECURNJ с CCJURNJ с VOOURNJ с RING
Часто сравнивают с U-U.TO:
U-U.TO с URAU-U.TO с NLRU-U.TO с URNMU-U.TO с TAGSU-U.TO с CCJU-U.TO с PHYS.TOU-U.TO с MSTR

Доходность на риск

URNJ vs. U-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNJ
Ранг доходности на риск URNJ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNJ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNJ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNJ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNJ: 7878
Ранг коэф-та Мартина
U-U.TO
Ранг доходности на риск U-U.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U-U.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U-U.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U-U.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U-U.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U-U.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNJ c U-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URNJU-U.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

1.06

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

1.63

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.20

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.60

1.94

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.82

4.70

+4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URNJ vs. U-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNJ на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа U-U.TO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNJ и U-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URNJU-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.06

+0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.37

-0.03

Корреляция

Корреляция между URNJ и U-U.TO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNJ и U-U.TO

Дивидендная доходность URNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, тогда как U-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		5.55%6.58%4.33%4.03%
U-U.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URNJ и U-U.TO

Максимальная просадка URNJ за все время составила -59.21%, что больше максимальной просадки U-U.TO в -51.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNJ и U-U.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

URNJU-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.21%

-48.74%

-10.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.13%

-22.78%

-11.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.12%

-19.53%

-6.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.93%

-21.93%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.94%

9.43%

+4.51%

Волатильность

Сравнение волатильности URNJ и U-U.TO

Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) имеет более высокую волатильность в 19.04% по сравнению с Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) с волатильностью 11.24%. Это указывает на то, что URNJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с U-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URNJU-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.04%

11.24%

+7.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.83%

28.16%

+19.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.34%

41.19%

+22.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.22%

45.00%

+8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.22%

45.00%

+8.22%