PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNJ с URA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNJ с URA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

URNJ (Sprott Junior Uranium Miners ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - URNJ is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross, while URA is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, URNJ returned 25.45%/yr vs 39.27%/yr for URA. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. URNJ charges 0.80%/yr vs 0.69%/yr for URA.

Доходность

Сравнение доходности URNJ и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URNJ показывает доходность 12.14%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 17.93%.

URNJ

1 день
-5.58%
1 месяц
-8.90%
С начала года
12.14%
6 месяцев
11.74%
1 год
63.88%
3 года*
25.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

URA

1 день
-5.67%
1 месяц
-8.00%
С начала года
17.93%
6 месяцев
13.25%
1 год
61.26%
3 года*
39.27%
5 лет*
21.39%
10 лет*
17.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNJ и URA

2026 (YTD)202520242023
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		12.14%45.35%-18.34%19.92%
URA
Global X Uranium ETF		17.93%67.18%-0.58%26.85%

Correlation

The correlation between URNJ and URA is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.92

The correlation between URNJ and URA has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URNJ и URA

Секторы
URNJ
URA

Энергетика

95.1%
57.0%

Сырьевые материалы

4.9%
5.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

21.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

9.4%

Энергетика

URNJ
95.1%
URA
57.0%

Сырьевые материалы

URNJ
4.9%
URA
5.0%

Коммуникационные услуги

URNJ

-

URA

-

Потребительский циклический сектор

URNJ

-

URA

-

Потребительский защитный сектор

URNJ

-

URA

-

Финансовые услуги

URNJ

-

URA

-

Здравоохранение

URNJ

-

URA

-

Промышленность

URNJ

-

URA
21.9%

Недвижимость

URNJ

-

URA

-

Технологии

URNJ

-

URA
0.9%

Коммунальные услуги

URNJ

-

URA
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Uranium Miners ETF

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с URNJ:
URNJ с URNMURNJ с U-U.TOURNJ с UECURNJ с GCL.LURNJ с CCJURNJ с RINGURNJ с VOO
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с U-U.TO

Доходность на риск

URNJ vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNJ
Ранг доходности на риск URNJ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNJ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNJ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNJ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNJ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNJ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNJ c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URNJURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.23

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
1.86

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.17

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

4.58

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URNJ vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNJ на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URA равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNJ и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URNJURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.23

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

-0.05

+0.33

Просадки

Сравнение просадок URNJ и URA

Максимальная просадка URNJ за все время составила -59.21%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNJ и URA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNJURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.21%

-93.54%

+34.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.54%

-28.43%

-7.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.21%

-37.81%

-21.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.10%

-42.81%

+12.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.17%

-75.01%

+53.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.47%

13.40%

+4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности URNJ и URA

Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) имеет более высокую волатильность в 17.63% по сравнению с Global X Uranium ETF (URA) с волатильностью 15.94%. Это указывает на то, что URNJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNJURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.63%

15.94%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.59%

38.29%

+7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.42%

50.19%

+11.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.34%

43.62%

+9.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.34%

37.73%

+15.61%

Сравнение комиссий URNJ и URA

URNJ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии URA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNJ и URA

Дивидендная доходность URNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности URA в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
URA
Global X Uranium ETF		4.14%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		5.87%6.58%4.33%4.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URNJ and URA have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNJ has higher volatility (17.63%) compared to URA (15.94%). In terms of maximum drawdown, URNJ dropped -59.21% vs URA's -93.54%.

On 3-year performance, URA leads with 39.27% vs 25.45% for URNJ. On fees, URA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, URA has been the lower-risk option at 15.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, URA has performed better with a 39.27% return vs 25.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.80% for URNJ.

URNJ has the higher dividend yield at 5.87%, compared with 4.14% for URA.

URNJ is categorized as Energy Equities, while URA is Commodity Producers Equities. URNJ tracks Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. They also come from different issuers: Sprott and Global X. Their fees differ too: 0.80% for URNJ and 0.69% for URA.

URA currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNJ и URA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор