PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение URNJ с URA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между URNJ и URA составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение URNJ с URA

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и Global X Uranium ETF (URA).

URNJ и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URNJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URNJ или URA.

Доходность

Сравнение доходности URNJ и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

URNJ:

-0.61

URA:

0.15

Коэф-т Сортино

URNJ:

-0.71

URA:

0.50

Коэф-т Омега

URNJ:

0.92

URA:

1.06

Коэф-т Кальмара

URNJ:

-0.57

URA:

0.08

Коэф-т Мартина

URNJ:

-1.05

URA:

0.34

Индекс Язвы

URNJ:

31.96%

URA:

17.22%

Дневная вол-ть

URNJ:

54.72%

URA:

40.73%

Макс. просадка

URNJ:

-59.21%

URA:

-93.54%

Текущая просадка

URNJ:

-36.52%

URA:

-64.28%

Доходность по периодам

С начала года, URNJ показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 23.11%.

URNJ

С начала года

-0.16%

1 месяц

22.12%

6 месяцев

-16.79%

1 год

-33.03%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

URA

С начала года

23.11%

1 месяц

34.85%

6 месяцев

6.62%

1 год

5.91%

3 года

17.75%

5 лет

28.80%

10 лет

7.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Uranium Miners ETF

Global X Uranium ETF

Сравнение комиссий URNJ и URA

URNJ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии URA в 0.69%.

URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF
URA
Global X Uranium ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности URNJ и URA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
URNJ
Ранг риск-скорректированной доходности URNJ, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URNJ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNJ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNJ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNJ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNJ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг риск-скорректированной доходности URA, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение URNJ c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа URNJ на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа URA равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNJ и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNJ и URA

Дивидендная доходность URNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности URA в 2.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		4.34%4.33%4.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		2.32%2.86%6.07%0.76%5.85%1.69%1.66%0.45%2.03%7.28%1.96%4.28%

Просадки

Сравнение просадок URNJ и URA

Максимальная просадка URNJ за все время составила -59.21%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNJ и URA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности URNJ и URA

Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) имеет более высокую волатильность в 17.18% по сравнению с Global X Uranium ETF (URA) с волатильностью 11.48%. Это указывает на то, что URNJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...